一个完善的交易系统需要包括哪些部分? #外汇干货

复利哥
复利哥
复利哥
4008
文章
5
评论
2020年11月9日一个完善的交易系统需要包括哪些部分? #外汇干货已关闭评论 195

新人刚做交易不久,正在学习如何构建交易体系,如果提问有不对之处请指正,有大佬可以分享一下构建交易系统的要点和注意点吗?

2021最佳外汇交易平台

交易平台 官网开户 最低入金 最小手数 最大杠杆 入金渠道
一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货
25$ 0.01 400
一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货
722$ 0.01 200
一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货
100$ 0.01 400
一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货
20$ 0.01 888

你好题主,本人有近10年从业经验,您的问题我的很多的学生在没有参加培训前,基本上也都会问同样的问题,那么我就来聊一下我个人的见解吧,当然只代表我个人的意思,并不能代表全部。

2021最靠谱三大平台推荐

一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货 一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货 一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货 一个完善的交易系统需要包括哪些部分?

#外汇干货
中文官网 forex.com/cn xmbrokerfx.com easymarkets.com
全球官网 forex.com xm.com easymarkets.com
成立时间 1999 2009 2001
最低入金 100美金 5-20美金 25美金
入金渠道 银联/信用卡 银联/信用卡 银联/信用卡
交易软件 MT4/MT5 MT4/MT5 MT4/网页版
杠杆倍数 400倍 888倍 400倍
交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

个人认为一套交易系统最起码应该需要包含有效的经过验证的资金管理、交易步骤、交易方法及交易心理等四个方面。
我今天就来谈一下这四个方面。

一、资金管理:资金是我们能够在这个市场上面生存下来的唯一工具,如果没有资金,再谈其他的三个方面没有任何意义。
那么在资金管理方面,常见的有三种,第一种就是固定手数开仓,每次开仓的手数都是相同的,无论止损大或者是小;第二种开仓方式就是胡乱开仓,毫无章法,凭感觉,这种情况的就不建议了;第三种也是我经常使用的固定亏损额度开仓方式,假设你有10000美金,那么每次开仓允许亏损额度是200美金,也就是2%的固定亏损额,这样来说,除非你连续亏损50笔才能导致爆仓,但是这种情况几乎是不可能实现的。
来看下图:

dachshund

dachshund

XM外汇基础点差广告

上面两张图中,每笔交易的止损点数都是相同的,盈亏比也都是2:1,但是不同的是交易的手数不同。
黄色图片每笔的交易手数都是固定1手,绿色的是根据止损的点数,再来判断应该下多少手,那么我们不难看出虽然最终点数都是亏损的,但是我们的账户资金确是截然的不同。
黄色的最终亏损了1100美金,而绿色的虽然亏损了110点,但是账户的资金最终是盈利了1000美金,哈哈,是不是很神奇?天然,我不能说这两种方法哪个更好一些,我只能说固定亏损额度的开仓方法会更适合我一些。

二、交易步骤:做任何事情都需要有一个步骤,就像我们在家里打扫卫生一样,如果乱来,那很可能会造成做很多无用功,甚至是房间越打扫越脏。
那么我们交易也是一样,也需要有一个交易步骤,我的交易步骤有六点:1.判断交易方向;2.寻找支撑阻力位;3.耐心等待价格打入支撑阻力位;4.开仓;5.平仓;6.交易总结与回顾。
这六点需要一步一步的进行,至于如何进行,因为每套的交易系统不同,所以也会产生不同的方法,在这里就不再多阐述。

三、交易方法:我的交易方法就是使用“水平结构”来进行交易,不添加任何指标;在水平结构之上,我们做多,在水平结构之下我们做空。
来看下图:

dachshund

首先要说明的是水平结构位不是一个点,也不是一条线,而是一个区域(上图中绿色的矩形)。
我们可以看到,在上图中,上面的水平结构位一直都压制着黄金,价格一旦打入到那个区域,就会下跌,那么同理,下面的水平结构位也一直在支撑着黄金,价格一旦打入到这个区域,就会上涨,直至跌破此区域后,发生顶底转换,也就是原来的支撑位变成了阻力位,黄金开始大幅下跌。
同理,如果向上突破了上方的阻力位,黄金就会大幅的上涨。

四、交易心态:很多人可能技术方面比较成熟,而且资金方面也比较充足,但是确还是一直在亏损当中。
就是因为自己不自信,或者说是执行力不强,不能按照自己的交易计划去执行,最终造成该小亏的就变成了大亏甚至爆仓,该大盈利的,只赚了一点点就跑了。
因而,如果当你的技术成熟后,我们应该严格按照自己的交易计划去执行,如果实在是觉得盯盘感觉很难受,那么个人建议入场后,设置好止损、止盈,就去做一些其他的事情,分散一下注意力,该止损的止损,该止盈的止盈。

以上就是对于交易系统的一些见解,本人使用的是《实战交易思维》,它是基于《价格行为交易》的一套裸K交易法。
如果还有不懂的,欢迎在下方评论留言,也可以私信我。

    一个完整的交易体系包含很多内容,瞌睡家在之前的文章中已经讲的很详细了,这里只是用标题的形式罗列一下交易体系的概念,以备总结。

  1.交易理念

      1.1预测型分析还是量化型分析?

      1.2风险优先还是收益优先?

      1.3​高风险高回报还是稳定收益率?

      1.4机械型交易还是直觉型交易?

      1.5严格止损还是扛单等反转?

      1.6​是重胜率还是重盈亏比?

      1.7是做长线还是做短线?

      1.8是先学习还是直接干?

      1.9······​

  2.交易系统

      2.1行情分析

          2.1.1非技术分析手段

          2.1.2基本面分析手段

          2.1.3​图表分析手段

      2.2资金管理

          2.2.1止损金额计算

          2.2.2止损点位计算

          2.2.3仓位计算

          2.2.4加仓及加仓​

          2.2.5资金使用计划​

      2.3交易心理训练​

          ​2.3.1做出改变

          2.3.2规划盈利目标

​          2.3.3规划亏损底线

​​          2.3.4专注于你的交易

          2.3.5反思你的交易

          2.3.6转变你的世界观

          2.3.7自我肯定​

  3.交易执行

      3.1交易计划

          3.1.1技术准备,你准备使用那种指标来分析行情,不要在交易中临时找指标来支持你的想法

          3.1.2资金准备,你的账户有多少资金,可以承受多大风险

          3.1.3时间准备,在你预计的交易时间段里,有没有必须要做的其他事情可能会分散你的精力​

          3.1.2交易品种行情分析​,确定压力、支撑位,给出行情发展的可能空间

          3.1.3交易品种选择计划,找出最有利于当前交易的品种​

          3.1.4进场及出场信号

          3.1.5盈利及止损计划,使用止损点数和持单时间两个条件来设置止损计划

          3.1.6仓位计划

          3.1.7交易终止条件,无论输赢,达到该条件必须立即退出​

​      3.2交易纪律

          3.2.1出入场纪律,没有明确的信号不开单、不止盈

          3.2.2仓位纪律,按照你的风险承受能力计算出来的仓位,不能更改

          3.2.3止损纪律,必须设置止损,必须严格止损​

      3.3复盘总结​

          3.3.1技术总结,磨炼技术水平

          3.3.2心态总结,锻炼交易心理​

开发多年,从最初的C++,delphi,php,js,python,到现在AI。
最终还是选择了入坑量化,来为技术生涯画上一个圆满的句号,也可能是个省略号。

一个完整的量化交易系统,包含以下几个部分:

dachshund

此图看着简单吧,但是除了执行模块其他每个模块拆了出来,都能写本书,也可能不止一本。
在这里也只能简单阐述一下宏观概念。

策略模型:策略模型可以说是整个量化模型最核心的部分,决定了整个量化模型的盈利能力。
策略模型主要分为两大方向:一个是基于技术面,一个是基于基本面。
技术层面就是指各类技术指标加形态的组合策略,比如KDJ、MACD等。
基本面主要根据公司的财务数据,分析后得到的一些数据指标,例如:PE(市盈率)、持续增长率等。
由于技术面和基本面的指标多了去了,配合就能产生N种组合,不同组合的盈利效果都不一样。
所以策略部分应该所有量化之人,穷尽一生所追求的。

风险模型:通过风险控制提高量化模型的盈利能力。
怎么提高?说白了就是规避损失。
风险模型主要有:数据错误,个股风险,市场风险等内部风险,外部风险一般不太考虑。

交易成本模型:策略模型在于盈利,风险模型在于规避损失,交易成本模型则在于控制成本,使得整个量化模型的盈利最大化。

投资组合构建模型:投资组合构建模型在于构建一个能创造最大盈利的投资组合。

仓位管理模型:仓位管理,简单说就是买多买少的问题。
配合风险模型,动态的调整仓位。

执行模型:见信号就操作。

现在越来越多的人讨论交易系统的问题,市场给的声音多半是投资策略,风险管理或以及仓位管理等等。

假如给你100万资金,要你在一年后达到稳定盈利的状态,你应该采用什么样的投资方案?

那么你所想到的一切措施能够付诸于行动的,我们称之为整体的一个交易系统。

第一步:你需要研究投资市场的“走势特性”,比如大趋势的走势特征,局部的K线形态。
很多人是通过技术指标,裸K,波浪理论等措施来分析这个行情,把行情走势按照自己系统可以做归纳整理,从而推演出未来大概率的走势方向。
这里奉劝大家不要去试图找到一个可以把所有交易机会都囊括的超级指标,一般来说要综合的归纳出行情的走势特点,是需要几套指标而且不同属性的,不然会蹉跎很多的经历和时间。

第2步:当你对这个市场的形态特征有一定的了解,并且归纳总结出了较大概率的预测模型。
就可以把它归纳为交易机会。
这种交易机会一般来说,只要出现就很有概率发生上涨或下跌,并且保证一定的上涨或下跌幅度。
因为我们做交易总是围绕着正确率和胜率来做动态持衡的。
有时候正确率很高的模式,但是盈利率却很低,或是一旦错误就会遭受严重的亏损,比如马丁网格这种类似的交易模式是需要警惕的。

第3步,风险管理分为三个部分来做考虑,第1个是你每一单所承受的风险不能超过多少,连续亏损不要超过多少,连续亏损可能是你当时的状态不好,也有可能是当下的行情走势,不符合你的交易模型。
你需要暂停或者是找到自己交易机会与行情相契合的机会。
最后一个是总亏损达到多少,那么我们的投资模式它是失败的,那么这个时候你就需要及时的停止,保住剩余的本金再做第1步或第2步的一个考量。

第4步,仓位管理可以由两部分来说,一个是日常的仓位管理,比如说一个交易信号不是很确定的时候,那么你可以做清仓1/3的仓位,当一个交易机会出现多次信号确认的时候,那么甚至可以两个标准仓位进场。
这种手法呢可以弥补技术手段,在行情走势当中缺失的弊端。
第2个部分仓位管理是整体的仓位管理,比如说你可以把资金分成三部分,第1部分做一季度投资,第2部分做二季度投资时间分配,如果你的投资模式是有效的,那么一年12个月不可能大部分的月份是遭受亏损的,反而越是正确的投资理念,会在大部分的时间得到印证,而小部分时间亏损,综合评定下来,我们是能够赚钱的。
也可以做品种分类,比如说我做黄金原油股指,通过多品种拆分风险的方式来搭配仓位。
那么也可以根据你投资方式的来做区别。
因为单靠一种技术手段,比方说一个MACD的指标是远远不能让我们稳健盈利的,它需要通过仓位分配,机会分配等多种措施,来达到弥补技术本身的缺陷。

当你经历4个这样的步骤过后,还要与实践反馈总结,检验自己的交易系统,哪里有缺失哪里能够得到提升,再去做修缮,再做实践得到印证,这样反复下去,那么你的交易系统就会臻于完善,从而达到自信稳健的状态。

dachshund

如果你对系统的打造感兴趣,我们一起探讨。
欢迎友善和谐的交流。

1,构建系统:建立一个正期望值的交易系统

我们都知道没有系统的交易者,交易的时候就是凭感觉。
你问他们为什么在这个价位做多或做空,回答总是今天一个原因,明天又是其它的原因,没有一致性;更糟的是,有些人还一脸茫然——就是感觉要涨了或要跌了......

没有系统的交易者的资金就像一群乌合之众,无论其资金多雄厚,都将亏空,只是时间早晚的问题。

而有系统的交易者,交易的时候都是有一些章法的。
虽然不见得他们能长期稳定盈利,但是起码他们进场、出场是有一致性依据的。

那什么又是正期望值的交易系统呢?

所谓正期望值的交易系统,就是按照系统规则交易一段相对较长的时间后,得到的结果为正数的交易系统。

换句话说,就是经过验证可以稳定盈利的交易系统。

那如何才能构建这么一个正期望值的交易系统呢?两条途径:

1)向你身边或者你认识的一个——确定已在这方面取得成绩的人学习,并且这个人愿意教你。

也就是这个人愿意把他的正期望值的交易系统毫无保留的传授给你。
这需要背景、运气、缘份等等,可遇不可求。

但这是一条「捷径」。

2)自己构建。
既然没有这么一位「师父」,那一切只能靠自己了。

但这注定是一条充满艰辛、坎坷的道路。
并且这个过程可能会比你想像的要长很多。

交易盈利的方法很多,但是使用同样的方法交易而亏损的人更是不计其数。

无论是基本分析,还是技术分析,能长期稳定盈利的系统一定包括但不限于以下三个要素:

* 一套方法。
这套方法是评估何时进场、出场和加仓、减仓的工具。

* 风险控制。
交易时一定会产生各种预期外的情况,要有应对措施,及时把风险降到最低点。

* 资金管理。
必须非常清楚单笔交易仓位的资金占比是多少,总仓位的资金占比是多少,这些在交易前就必须设计好、分配好。
好的资金管理能帮你在这个市场生存得久一点。

当你构建好了这些要素,接下去就是不断地测试、验证,然后在不断的试错中把它打磨成一套能够为你盈利的系统。

至于具体如何打磨,那就要依据你选择的方法和你的性格去做了,这些谁都不能替你做,只能靠你自己。

这个过程一定是伴随着巨大的痛苦与沮丧......

等到有一天,你终于构建成了这个交易系统,如果把交易系统比做一辆车,那么,恭喜你,你为自己打造了一辆性能优越的跑车,你可以开着它驰骋于险象环生的金融市场了。

2,制定原则

你或许在想,我现在不是可以开动印钞机,躺着收钱了吗?那你就想太多了。

即使拥有「屠龙刀」,也不见得就能成为武林高手呀。

虽然你已经为自己造出了一辆比别人强很多的跑车,但是你想一下,在日常生活中,你能开着这辆跑车横冲直撞、横行无忌么?对了,不行。
你还得遵守交通规则,不然很难保证你不车毁人亡!

所以在交易中,即使有了一个好系统,还必须制定交易原则。
有系统没有原则的交易,比没有系统好不了多少。

康德说:「人为自然立法」。

你也必须为市场立法

就像宪法在确保国家社会稳定、长治久安的重要作用一样,你的交易原则就是你的交易体系的「宪法」。

这部「宪法」是结合你的交易系统生成的,是你的交易体系的根本,是你在这个被称为——「世界上最难的行业」上生存的堡垒。

其实你在打造系统的同时就已经生成了某些原则,只不过这些原则还不够具体,不够全面。

现在是在战略层面上全方位的制定原则。
把你每次交易的仓位,在什么情况下可以进场,什么情况下必须出场,什么情况下不能进场,什么情况下需要减仓等等;各个方面的原则,明确制定下来,越具体、越清晰越好。

我们在复盘的时候,总感觉行情是那么的一目了然;但是在当下那一刻,行情总是千变万化,总觉得似是而非、模棱两可,不是吗?

通过交易原则可以排除很多市场噪音,提高交易胜率。

情绪还常常影响着我们的行为。
回想一下,你承受了多少独自徘徊在天堂与地狱之间的失落、孤独与苦楚?渡过了多少个不眠之夜?在一次次的消沉与愤怒中让交易雪上加霜......

通过交易原则也可以排除情绪的干扰,让交易更理性。

当你制定了全面的交易原则后,你会发现,你交易的频率变低了,这是好事——财富的大门已经向你打开了!

一、什么是交易系统

什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的立体化。
系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。

不管是新手还是老手,总是使用各种各样不同的方式、系统、政策,通过投机产品价格的波动来赚取收益。
每个投资者都称自己的手段是最高明的。
但是事实上,每种交易系统都有他的长处与短处。
决胜投机市场的关键在于。
制定一个简洁的交易系统。
严格遵守交易规则。
控制住自己的情绪。

(一)交易系统的分类

一般地交易者选择使用两种交易系统。
A价格跟随性系统B价格预测性系统。
让我们来简单的介绍一下它们。

1.价格跟随性系统

通过动量指标,震荡指标,平均方法,跟随市场的走势。
最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。
也可以加入其它的指标,比如MACD,随机指标,RSI,布尔通道等。
一个图表可以有29种不用的技术指标,无数种搭配协同分析方式。
再加上20种不同的时间框架(年、月、周、日、小时、分钟等),难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。
避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简,选择您要操作的时间框架,选择一个由两三种指标构成的分析组合,这个系统还包括趋势线。
一旦您的交易系统给出一个交易信号,就自信的放手去做把。

2.价格预测性系统

一般地是长线系统,运用于交易时段、天线或者更长。
他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势,然后逢低吸入,逢高派发。
水平线,趋势线,黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。
这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件,而您就可以忙其它事了。
这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧,好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。

(二)交易系统的弊端

价格跟随性系统往往是短期的”剥头皮“式的交易系统,需要投资者每天在屏幕前盯盘,价格预测性系统的投资时间跨度一般在8小时到几天,并且不需要投资者时时跟踪走势。
每个人都有其自己的偏好,但就我的经验来看,一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。

价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释,国内市场虽然已经走过十几年的历程,但相对于国外成熟市场,现在也只是刚刚出襁褓的婴儿,有很多的不确定性,陷阱也比较多,完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。

所以建立自己的交易系统必须顺应市场的环境,这样才不会出现尴尬的局面,同时你的交易系统也要根据市场成熟的脚步进行升级改造,这样才能顺应市场的潮流,才能成为真正意义上的理念+实战相结合高效交易系统。

dachshund

二、一个较为完整的交易系统包括

1:投资品种选择策略。

2:判断趋势和多空的策略。

3:进出场点选择的交易策略。

4:资金管理策略(包括仓位管理和风控)。

5:止盈和止损的设置策略。

6:突发状况的应对策略。

dachshund

三、完善的操作系统必须具备环境判断-风险控制-买卖技巧3大方面。

1.环境判断其实就是市场趋势判断,一个安全的市场才能创造奇迹般的利润,为什么这么说呢?

我们来看一个例子,大家公认的垃圾指标kdj,如果使用20天10%这样条件进行测试,其成功率只有30%不到,也就是说你操作10次有7次失败,即使是高手能够5%止损,你的盈亏复加起来最终还是大幅度亏损。
但是我们来加一个条件“当市场处于行情中“,我们再用以上的条件进行测试,你会惊奇的发现大家公认的垃圾指标kdj竟然也有70%以上的成功率。
这说明什么呢?而在2004.9.14日的上升趋势的时候,kdj选股的成功率竟然破天荒的达到了100%。
从上边因果我得到一个理念,安全的市场能够创造无限的利润。
而真正的选股方法则是非常次要的,大家一再沉迷与选股方法,抓黑马,其实只抓住了不是很重要的东西。
其实选股很简单,在我上边的条件中再加一个条件你会发现你每次抓的都是龙头股,是不是很奇怪.

2.风险控制

所谓风险控制,我们应该承认,即便是最好的行情也有回调,也就是具备一定的风险。
如何控制风险则是整个交易系统中最重要的一环。
大盘不管上升还是下跌都是螺旋式前进的,中间的波动很多,如何判断其中那个波动才是真正的行情起点呢?种种不确定的因素让大部分人失去最佳的介入机会。
其实我个人经过10年来的经验发现,“一个行情首先会有一个持续上涨龙头股,龙头股带动了本板块作多热情形成了龙头板块,而龙头板块又带动了关联板块“这么一个规律,当你在波动的时候发现并没有做多的龙头股或者龙头板块那么这个所谓行情顶多就是一个反弹而已。
具体实施中需要那些规律呢.

3.买卖技巧

前边我们说过,买卖技巧不是最重要的环节,但是它毕竟关系着我们盈利幅度的问题。
只有完全满足以上2个方面问题基础上你再去开发高成功率的选股方案才能无望而不利。

(一)交易系统的分类

一般地操盘手选择使用两种交易系统。
A价格跟随性系统B价格预测性系统。
让我们來简单的介绍一下它们。

1.价格跟随性系统

通过动量指标,震荡指标,平均方法,跟随市场的走势。
最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。
也可以加入其他的指标,比如MACD,随机指标,RSI,布林通道等。
一个图表可以有29种不用的技术指标,无数种搭配协同分析方式。
再加上20种不同的时间框架(年、月、周、日、小时、分钟等),难怪一些不谙此道的操盘手会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。
避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简,选择您要操作的时间框架,选择一个由两三种指标构成的分析组合,这个系统還包括趋势线。
壹旦您的交易系统给出一个交易信号,就自信的放手去做把。

2.价格预测性系统

一般地是长线系统,运用于交易时段、天线或者更长。
他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势,然后逢低吸入,逢高派发。
水平线,趋势线,黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。
这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件,而您就可以忙其他事了。
这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧,好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。

(二)交易系统的弊端

价格跟随性系统往往是短期的”剥头皮“式的交易系统,需要投资者每天在屏幕前盯盘,价格预测性系统的投资时间跨度一般在8小时到几天,并且不需要投资者时时跟踪走势。
每个人都有其自己的偏好,但就我的经验來看,一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。

价格预测系统则往往是对公司未來业绩的一种诠释,国内市场虽然已经走过十几年的历程,但相对于国外成熟市场,现在也只是刚刚出襁褓的婴儿,有很多的不确定性,陷阱也比较多,完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。

所以建立自己的交易系统必须顺应市场的环境,这样才不会出现尴尬的局面,同时你的交易系统也要根据市场成熟的脚步进行升级改造,这样才能顺应市场的潮流,才能成为真正意义上的理念+实战相结合高效交易系统。

题主说到目前正在构建交易系统,那么这里就不在强调交易系统几个内容,说点构建系统中要注意的点,资金管理方面散户金额不大,一般来说等额或等比得形式即可。
这里不加述说

1、行情认知,其实任何交易系统都是建立在行情得认知上,在构建系统之前,正确的认知行情是第一步。

2、客观化,行情认知往往以某种特征为信号,将信号的归纳总结形成体系

3、开平仓规则,完成行情认知体系构建后,开平仓规则就可以根据自己情况和判断进行设置了

4、复盘及数据统计,根据自己制定的规则进行复盘操作,确保操作具有一致性,然后统计数据算出盈亏比和胜率,调整开平仓规则,实现正期望

5、执行和优化,到这里基本上交易系统已经完成,进去实盘检验,同样也是做数据统计优化规则,需明确的是复盘盈利的系统不见得实盘就一定盈利,会有过度拟合的可能性

差不多就是这样了,最后给一个小建议,在学习前期仅用欧元作为目的物会让这个过程简单一些(虽然还是不简单)

个人认为,一个较为完善的交易系统,应该是包含三个板块:交易之前,交易过程中,交易之后。
下面是我自己构建系统的一些思路:

一、交易之前。

1.选品种。
不一样的品种,交易所需的交易注意点是不一样的。
品种的周期性,品种的自我属性,通常会以什么样的方式运行啊,基本面消息是什么啊等

2.数据提醒。
当天或未来几天有什么需要重点关注的数据,市场预期如何,可能会对行情产生什么样的影响。

3.分析市场结构。
目前市场处于什么样的趋势,趋势转换点潜在的区域在哪,重要的支撑和阻力位在哪,交易信号可能出现的区域在哪,目标点位大致在哪等等

4.资金管理。
如果市场到了信号点位,以多少仓位进场。
什么点位可以加仓等。

5.待补充

二、交易过程中

1.确定好交易信号之后,剩下就是等待。
等待行情到底想要的点位,如果市场没有到或者并不是按照你预期之时,该如何操作。
突破了你的预期该如何操作等

2.等待的过程中,碰到了数据行情之时,该怎么处理。

3.持仓中。
什么样的交易信号可以成为你出场的依据,什么样的信号可以成为加仓、减仓的依据。

4.出场。
价格按照预期出场,价格未按预期走,该走还是该留,你的判断标准是什么样的等等

5.待补充

三、交易后

1.总结。
制作交易清单,特别是需要制作持仓过程中的交易心态。
该笔交易是否出现了问题,出现了什么样的问题,下次该如何解决等等

2.复盘。
改进当下的交易系统

3.待补充

由于时间关系,我暂时写在这里了。
其中,待补充有两层含义,一是我还没用考虑到的地方;二是,你需要根据你自己的实际情况,构建适合你自己的交易系统。
究竟,交易是你自己的。

给大家提供一个交易系统构建的逻辑思维清单供大家参考,有什么问题大家也可以相互交流!

入场 止损 止盈 都有确定性的交易规则,不要随心随性的交易,建立自己的交易系统,然后严格执行

一个完善交易体系包括(1)入场位(2)仓位管理,交易1万美金账户单笔亏损1%-2%(3)止损位,止损就是风险管理,根据入场位及止损距离确定仓位单笔亏损在账户1%-2%(4)止盈要做到1:1,1:2或者跟高《5》盈亏比《6》减仓推保护

完善的交易系统至少包括交易的指标,进场的信号,离场的信号,止损点位,止盈点位,风控区间等。
缺少任何1个都不是一个完整的交易系统。

而这个市场中很多人以为学到一个指标的用法,或者花几百块钱买个交易指标就以为天下无敌/高枕无忧了,其实当他拿自己血汗钱实盘交易时才发现亏多赚少。

即使有了完整的交易系统,还需要这个交易系统的创作者去教你如何使用,毕竟交易系统出现的信号是死的(根据价格和公式计算出来的),所以要靠人去分析每个信号的真假。

最后还需要强大的心态和执行力,在出现心态执行力问题时,有一个人能指点,协助你找到自身问题的关键,改进才能不断提高。

目前我刚好在培训一位朋友,所以这些都是经验之谈,而不是纸上谈兵。

交易系统必需要有不可缺少的,入场和出场理论,止损的理论,资金的管理!!这几个缺一不可!!

举一个最简单布林带交易系统!突破中轨或站稳中为入场点,止损在中轨的下方!当然单一布林带是不可能确定信号,加上均线,MACD,RSi,这样就可以更好!实际操作就看个人对市场的理解!

入场,出场,止损,资金管理,这是必需要有强大理论支持,靠蒙永远也不能建立自己的交易系统!

一个完善的交易系统,必须能够回答以下问题:

1.操作周期是什么?(周期的选择)

2.趋势方向如何判定?(趋势交易法)

3.开仓信号是什么?(技术形态)

4.底仓单止损挂在哪?(资金管理)

5.底仓单买多少?(资金管理)​

6.在什么位置加仓?(技术形态及资金管理)​

7.加仓加多少?(资金管理)​

8.分几次加仓?(资金管理)​

9.每次加仓止损挂在哪?(资金管理)

10.平仓信号是什么?(技术形态)​

止盈可以不要,必须要的有,信号,止损,手数百分比,我写了一篇相关文章,可以看看

1,判断方向

2,开仓信号

3,开仓头寸,止损位置

4,离场策略(既有亏损离场,绝不是死等止损,也有盈利离场)

5,持仓过程中如何收紧止损、收取利润。

我的系统就是把这五点逐一完善,核心是掌握胜率和赔率这两点,重点是执行。
天然,你还要有测试,交易是一个需要韧性,耐心等综合素质挺强的一个职业。

风控系统、资金管理、交易计划、交易日志()复盘

择时,择势,位置,信号,止损,移动保护止损,止盈,平仓出货。

清算机构,银行,流量商,做市商,经纪商,MT4桥接,市场深度等。

相关文章推荐阅读

XM外汇基础点差广告
复利哥