为什么把亏钱的交易策略反过来做还是在亏钱?

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2020年12月10日为什么把亏钱的交易策略反过来做还是在亏钱?已关闭评论 112

既然散户靠自己分析90%要亏钱,那如果我每次分析完,下单确认前一秒,却反着做单,那会不会就长期盈利了?

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为什么把亏钱的交易策略反过来做还是在亏钱?这个问题,显然不成立。这是把散户当反向指标的一种思路,基于这种思路的交易系统,事实上,大多数并不成立。
要找这样的反向指标,其实不是很难,如果是一个策略师,经常和各种模型打交道,会发现很多类似的反向指标或反向系统。经过大量的测试表明,所有长期看一直稳定亏钱的模型,把开平仓信号反过来,按照题主的设想,那么就会得出一个正收益预期的好模型。但实际上,反过来的模型依然是负收益预期的模型。
如果找反向指标,和反向指标或反向系统反着做,就能得出一个长期稳健的正收益预期的模型,那么对于矿工们来说,对于策略师师来说,吃这碗饭也太容易了:找一群菜鸟小白,写一堆烂模型,然后把模型里面的开平仓信号反过来就行了。
贸易,没有大多数人想象的那么难,也没大多数人想象的那么傻。

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dachshund总的来说,在交易者结构里面,原理优势,大于策略优势,策略优势,大于操作优势,操作优势大于风控优势。风控优势,大于勇敢优势,也就是说,大于所有傻有种的散户。

把正收益预期的系统,建立在反向指标之上,那么首先,在原理优势上,就是出现了很大的致命缺陷:这种很傻的你看起来是反向指标的系统,不知道什么时候,就会爆赚一笔,甚至爆赚一段周期。那么和它反着做的系统,显然在这段周期内,会爆仓
其次,在策略优势上,也存在致命的缺陷。真正的优秀的策略,在于深度理解了市场的行情数据结构和交易规则,并基于这种规律才能长久,系统的鲁棒性才能够高。那么,基于一种反向指标做出来的系统,它就是基于统计,而不是基于市场本身的结构性规律。基于统计的系统,都会面临着被黑天鹅蹂躏的风险。
再次,在操作优势上,也存在很大的缺陷。这是完全被动的策略。把自己的收益,寄希望于别人一直亏钱上面。那如果是一波很傻的行情,人人都赚钱的泡沫牛市,和散户们反着干,那得多少钱够赔的。
最终,在风控优势上,这种系统,也是比较烂的系统。如果散户突然碰巧了在一个周期内一直赚钱,你跟还是不跟,你止损还是不止损?如果加上其他风控因子,那就会变成一个纯粹靠风控盈利的系统。其实对于纯粹风控类策略而言,晴天做多,阴天做空都可以。没必要老盯着散户发出的信号。
能把原理优势,策略优势,操作优势,风控优势,都搞明白的人,每一层,都手握刀把的人,才有资格混这碗饭吃。才能跑赢投资者结构。

为什么把亏钱的交易策略反过来做还是在亏钱?有100只羊,90只都被狼吃了。有一只自以为自己很聪明的羊,认为羊总是被狼吃,这就是一个反向指标。所以这只羊认为,自己只要和羊反着来,就可以像狼那样的吃羊。它忽略了一个基本事实:羊是吃草的,狼才是吃肉的。
狼为什么能吃羊,羊为什么不能吃狼?因为在食物链结构中,狼占据了原理优势。就这么简单。在一群投资者里面,怎么才能占据原理优势呢,只有靠进化,而不是靠幻想。

做交易的盈利与否是一个交易者的综合成绩,其中不乏技术、心态、风控等等。当你每一项成绩本来就不好的情况下,只把技术这个层面反过来做是不会有成效的。顶多就是短期内可以有些微盈利,但时间一久,还是会回到亏钱的状态的。

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其次,市场上的价格走势并非固定的。可能当下你的策略会赚钱,但过阵子就不一定了,如果在每次策略开始亏钱的时候都改变做法,那么是永远都不会赚到钱的。只要策略本身是稳定有效的,那就继续使用,过滤掉不可行的行情后,依照策略进行交易,最后出来的结果才会尽人意。

主要是参考系进场出场不确定性。假设参考系进场就赚钱,你反向跟浮亏,如果一直持续下去,你到达止损线出场。参考系此时并没有离场的意愿,结果行情反向走,浮盈变浮亏,恐惧出场,你和参考系都亏钱。反之,一个道理。

其实这里本身就有一个问题,那就是,这个交易策略为什么亏钱。

亏钱有很多类型:行情判断错误、逆势加仓、不止损、过于频繁交易等,都是亏钱的原因。

而要把亏钱的策略反过来就能变成赚钱,只有一种可能,也就是原策略的亏损只是由于行情判断错误才导致亏损。究竟,错误反过来就是正确。但问题是,有什么策略能够每次都把行情判断错误呢?也没有。

因此,如果不是这种方向,那么就只有可能是其他的。譬如,逆势加仓不止损等。那么,把这些反过来,为什么也会亏钱?主要还是因为你没有以实际出发,把这些有关资金管理的东西运用到自己的系统上。或者说,你的系统不适合这种止损,不适合这种加仓方法等,都有可能导致亏损。

因此,交易策略和系统都是要经过反复推敲和磨合的,最终才能形成一套适合自己又能比较稳定地盈利的工具。而不是说把别人亏钱的策略反过来,就一定能够赚到钱。

举个例子,客户在欧美下多单,是要比现价高出2个点,如果下一手就是进场就亏20美金。你反向跟的单子就必然是空单,是要比现价低2个点,那么你的单子和客户单子就相差4个点,也就意味着客户的单子亏损40美金以上你才可以盈利!就算你开了IB那也至少是30美金。客户做一倍点差都亏那么惨,你做两倍点差还不亏出翔啊?所以只要找到亏损的客户就可以吗?肯定不行!那么亏损金额大于点差成本的呢?也不行!你需要找到实际亏损:点差成本>2:1的客户才可以盈利!  所以其实反向跟单的数据源要求极其苛刻,不比找一个稳定盈利的高手简单。且不说你能不能找到这样的亏货,就算你找到了人家是人不是狗,人是会学习的,会上网看教学的,会自己找书看的。你能保证他永远是大亏货吗?当他亏的不那么猛了,你就得换人,那么你怎么保证你换的人就是一个大亏货?

      大部分人就是缺乏客观理智的判断,反向跟单的技术门槛不过是跟单软件,和数据源账户,一个跟单EA才几百块钱而已,前端数据源账户就算你自己没有白标,找利瑞,FXWARE这样的平台搭建商开个分组也不过每月1500美金的成本而已。如果反向跟单真那么容易赚钱,那么岂不是人人都成世界首富了么?而现实是什么?大量的反向跟单公司不到一年就倒闭,百度搜索反向跟单,出来的有90%是卖软件的。

你想简单了

市场又不是女人,做错了说下次再改就行了?市场一直在变化,对错没有实质的差别

仓位重,进场点位不好。随意交易

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