在金融投资中,如何控制资金的回撤?

复利哥 2020年12月10日在金融投资中,如何控制资金的回撤?已关闭评论101

都说建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%,也就是建议最大回撤率设定在2%以内,但是在实际操作中却很少能控制这么低啊!想问一下各位的回撤率是以固定周期来算还是以每次交易时间来算的?以及大家的回撤率一般是多少?

把控资金回撤,就像保护好水槽里的蓄水量,否则水向东流空欢喜一场。

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资金回撤有很多方法,有的人是把已经盈利的资金同算入每次交易的本金额,有的人是把每笔交易为统计单位做回撤比例的计算。

以我的实盘操作经验向大家来分享吧,因为这些我实盘验证过,并且是我认为很实用且很容易复制的,我做事的核心“大道至简”。

一、控制原始资金投入

我是以占原始本金的2%为我每笔交易的资金使用标准,注意了是原始本金,不会把盈利转化为本金来扩大交易投入。要是,账户盈利翻过原始本金两倍,那么之后我会将本金提升到第一次原始本金两倍做接下来交易的原始本金。譬如,我的原始本金是500美元,之后每次账户盈利我都会取出,保证我的账户本金一直与原始本金等同,都是500美元。直到我的盈利达到1000美元,也就是原始本金的两倍,那么我会将我的原始本金提升到1000美元,这个方法保护到了:

1、我的原始资本投入始终保持在500美元,我最大亏损就是500美元。

2、随着账户盈利扩大,我始终保持一颗严谨、谨慎的交易心理,戒掉贪欲。

二、品种做合理固定止损

设置止损是每个交易者必须具备的技能。有句话说“进场靠魄力,出场才看本事”。因此,设置合适固定止损点数非常重要,既能保证你的账户盈利得到保护,又不会因不合理止损造成不必要的损失。

这里有个关键点就是你要懂得每个品种的行情特性,举例来说,原油的固定止损点数与恒指不同,原油1小时固定止损的点数与4小时的不同。如何作到?大量复盘,并做数据统计,从而找出品种价格的合理回撤点数,在这基础之上,扩大5~10个点我一般会选择扩大10个点。

三、出场方式合理搭配

每笔交易有两种出场方式,第一种是固定止盈,第二种是手动出场。

手动出场一共有3种方式,其中包括浮动盈利回撤。这个出场方式很关键,因为它能保证我的此笔交易有适当的收益。设定浮动盈利回撤,同样需要大量复盘来设定各个品种的浮动盈利的合理点数来制定。

这三个方面是我控制资金回撤非常实用并且很容易复制到的方法,希望对你有很好参考的价值。谢谢!

资金回撤这个话题,其核心是为了“守住盈利”,这个根据每个人的交易策略中出场办法而定,当然出场办法有很多。

资金回撤有的盘手是根据账户总体的盈利金额而制定,有的盘手是依据每笔交易而设定。我属于第二种控制回撤。

我介绍下我的回撤办法,希望对您有所启发

dachshund

我已最近的原油空单为例

2020年7月30日15:00 原油空头信号,情一路下跌最低到达38.72美元附近,下跌220美元,随后价格立马回撤,当回撤超过50%,就是我的手动平仓的条件触发。

事实上,价格的确在回撤50%的附近连续震荡2天,之后行情360度翻转立马会拉上涨。

有人会问为何是50%,这是《艾略特波浪理论》的核心点,理论上黄金分割线61.8%是多空分界的交点位置,而50%则是多空转换的过渡位置,如果把回撤位置定位61.8%,那么出场可能已经来不及或者此笔交易没有浮盈,因此当价格回撤50%时候,是相对比较合理的界限。

介绍到这里吧,希望对你有启发。

在外汇投资中,如何控制资金的回撤?

我觉得,要很好的控制资金的回撤,必须要做到两方面,一是提高准确率,二是及时止损,综合起来,实际上就是如何考虑盈亏比的事了。

dachshund

盈亏比是在投资市场里每次交易的盈利和亏损的比例。

在投资市场的成功的秘诀或秘籍只有一个。那就是确保赢的时候赢的多,输的时候输得少,我们必须从系统的的角度来看待投资交易。

投资系统的盈亏比=一段时间所有投资盈利单的盈利之和/相同时间段所有亏损单的亏损之和。

长期来看,投资盈亏比,才是直接反映投资者综合水平的的一个量化指标。而从历史统计资料来看,能够有效控制资金回撤、长期稳定赚大钱的成功者的系统,都是高盈亏比的系统。只有高盈亏比系统,才能使投资的收益率在低回撤的前提下稳定向东北前进。

dachshund

因而,题主你如果想要有效控制资金的回撤,那么,最正确的办法就是打造一个高盈亏比的系统。那么,该如何打造呢?

我个人认为,要想打造一个高盈亏比的系统,要做的事就是在提高成功率的同时,重点提高获利的幅度和减少亏损的幅度。来,先让我们来看一下盈亏比的构成公式:

盈亏比=(成功率×平均获利幅度)/(败率×平均亏损幅度)

从公式中我们可以看到,盈亏比跟成功率和获利幅度成正比,跟止损幅度成反比。而事实上,从数学概率的角度来看,成功率的提高存在一个天花板,因为它到一定的水平后就很难再提高,所以重点在于提高盈利幅度和减少亏损幅度,这实际上就是如何有效止盈和止损了。因而,如何控制资金的回撤?一句话,截断亏损,让利润奔跑!

 在众多交易书籍中对资金回撤都有介绍。资金回撤是交易中难以避免的事情,重点是如何有效的去控制,其目标是什么呢?关注点有哪些呢?影响因素有哪些呢?

 首先,不同的系统有不同的弹性,趋势行情赚得多的系统,在震荡行情下也会亏得多;盈利加仓的系统,在亏损期也会有大的亏损;日内系统则与隔夜系统有一定的区别,与日间波动幅度相关。经典的海龟交易法则,也并不是每个月都能盈利,也不能保证每个季度都能盈利,甚至在某些连续的12个月也有亏损的可能。因为有可能有持续的亏损,而且亏损金额会大于保证金金额,回撤时间也可能会长达半年,这样就给资金管理造成极大的困扰。如果仓位开得比较重比较满,那么在不利的行情真的出现时,如果无后续资金的支援,也就有可能在一个大的区间段就将交易者淘汰。这也是组合交易者的基本门槛。资金曲线也像价格K线一样,会有高峰,会有低谷,不同的系统出现不同的回撤幅度,不同的回撤时间。日内系统因为交易的频率最快,优秀的有正期望值的日内系统,会有相对较小的回撤幅度和较短的回撤时间,因为日内系统较少依赖于趋势行情的出现,而真正的有价值的趋势行情,很久才会有很短的一阵。

就回撤周期来看,优良的日内系统很多时候能够做到任意相连的连续两个月盈利,连续的三个月资金曲线必能创出新高。而盈利加仓,并且多次加仓的系统,则很难做到这点。加仓系统往往出现赚死亏死的局面,加仓系统是能获得暴利的,会有相对更高的总盈亏比,只是同时需要承担更多的回撤风险。凡事有利有弊,日内系统虽然盈利能力不是那么强,但是回撤防守做的相对更好,可以使用更大的杠杆;盈利加仓的系统盈利能力强,但同事回撤的力度回撤的金额回撤的时间往往让人难以忍受,资金管理做不好的话反而会失去更多。

回过来讲,控制回撤的目标是什么呢?两点:一是回撤金额小,二是回撤时间短。 需要关注点有哪些呢?交易系统的特点,行情的特点,品种波动的特点。资金曲线的二阶趋势交易,当资金曲线回撤的时候,需要适当减少投入的兵力,当资金曲线稳定向东北方向进发的时候,可以适当的扩大头寸。

这个问题,如果简单粗暴的回答的话,就两个字,止损。

在外汇交易过程中,随着行情的波动,账户出现浮亏的情况是很常见的,但是为了防止浮亏过大,就需要采取止损的操作。

而止损的常见的方式有固定止损,时间止损,资金止损和技术止损。

固定止损,顾名思义,也就是每次下单之后,采取固定值作为最终的止损点位,比如黄金操作过程中,每次设置3美金的止损。

时间止损,也就是说以时间作为止损的硬性要求,比如以四小时作为趋势操作的时候,可以在小时图上结合15分钟图寻找下单的机会和点位,当单子入场之后,下一个四小时K线生成的时候,如果没有盈利,则果断止损出局。另一个层面是以时区作为止损条件,比如亚盘的操作,在欧盘开始的时候,如果没有利润,则止损出局,欧盘的操作同样是在美盘的时候,止损出局,以此类推。

资金止损,规定的是每次下单操作损失不超过总资金的一个百分比,比如百分之十,或者百分之十五等等,根据个人的资金情况进行合理的设定。

技术止损,是建立在技术分析的基础之上,采取重要的支撑位或者压力位或者重要的价格关口作为止损出场的条件。

以上四种方法是外汇操作过程中,最常见的四种控制资金回撤的方式,每一种方式都有自己的优缺点,建议结合自身的资金情况和操作风格等,来进行合理的选择

控制“健壮”的回撤
首先,回撤只是简单的概率和预期收益的函数,结果趋向於集合。例如,你可能有50%的赢面,但是并不意味著你会连续好几次遇到输家——就和你可能会连续好几次碰上赢家一样。它只是概率的结果(想想抛硬币)。
 
其次,还有部分资金回撤是可控的,它们是因交易计划的执行和市场状况等而起。资金回撤实际上可以归结为你的交易策略还不够好,或者市场环境不利於你的策略,因此你可能需要暂时休整一下。例如交易员在尝试区间突破交易时或许会碰到困难,需要後撤一步。通常情况下,回撤一般是在遇到困难的交易条件和较小的交易错误的情况下发生。
 
任何情况下我们都不可能做到完美无缺,因此你需要意识到并且面对这一点。若当前的交易进行不顺畅,削减交易规模总是审慎的决定。有句话我们经常听到∶“一旦有疑问,观望或撤出”。这一句话也一直适用於交易。坚守这一原则将大大助力於回撤的暂停。这是一个检验自己的好时机,看看你是否在进行正确的交易,并恰当地处理风险。无论你现在的交易情况是好是坏,建议你持续回顾自己的交易并按照计划行事。
 
造成不良结果的最常见和最明确的原因之一是过度交易和糟糕的风险管理。当事情进展不顺遂时,你需要首先考虑这两个原因,因为这是你可以控制并立即加以纠正的事情。
 
归根结底,关键要有鲜明而清醒的自我意识。知道推动交易结果的因素有哪些,然後解决任何可能需要你掌控的问题。

1.个人的经验而言,一个好的交易计划,首先,要确定自己当下所交易的那笔单子对应的定位是什么???---波段中长线,还是日内的短线,这个要严格区分开来

2.如果是做日内短线,通常本人都是日内了结,不持隔夜;如果是波段中长线,对应观察次级别多空量能释放成都的多少,以及多空主力确定进场力度的强弱,正常来说持单时间的多少,老铁们你们都懂的,我就不多介绍了

3.针对你副题所描述的范围,可以理解为是波段中长线,像平时布局一波波段中长线的趋势性行情,一般来说,都会在行情多空转换的空间进行试仓,然后确定下来再加仓,如果试仓失败,则直接砍单,试仓成功,则依据当下波段中长线对应最大的止损进行剩余亏损额度来匹配加仓

4.如您所说,出现震荡回撤,那么我可以理解为,你进场的时机与价位不是那么的乐观,就个人而言,你参考第3点,而你介入的位置,更多时候是处于调整的位置,更偏向去做日内短线,由于你描述的情况是做波段中长线,因而,介入的时机与价位不是那么乐观,但也是有解决方案,也是如第三点所说“分批建仓”

控制资金回撤很简单的事儿,无非就是止损设置的问题,止损设置的方式方法有固定止损、技术止损、资金止损和时间止损等等,可以根据个人的时机情况,选择适合自己的止损方式。

在问题描述中你提到的资金回撤百分之二,作为资金止损的设置方式,那么你的资金量有多大呢?如果是一万美金的资金存量,回撤控制在百分之二的话,也是就亏损200美金。假设是在当前的黄金这样巨大的波动率的情况之下,是很容易打止损的,除非你一万美金的体量,只做0.1甚至0.01的单子。但是这样以来,资金利用率就会非常低,外汇中杠杆的好处就体现不出来了。如果真是这样的话,完全可以去做没有刚刚的国内银行的平台。

所以在实际的操作中,完全是可以控制得那么低的,主要还是要看你的资金量,如果是一百美金,那百分之二的回撤已经不少了,但是对于一万美金来说,这个回撤显得又不是那么多。

一般来讲回撤率都是以每交易一笔的回撤率来计算的,当然如果账户是波段操作过程中出现浮盈加仓的情况之后,可以是可以用这个资金回撤率作为最终的出场硬核的,不过既然是波段交易,最起码不会出现又浮盈转成浮亏的情况之下,再进行止损出局的。

我个人一般不采取资金回撤作为止损的标准,我个人更喜欢固定止损的设置或者是技术止损的设置,这样会比较省心

持仓中的回撤是难免的!尽管回撤是痛苦的,但往往在痛苦之后会带来更大的收益!那么如何去应对交易中的回撤呢,我想每个交易者都有自己不同的理解,各异的处理方式!快刀斩乱麻,早出场常常会失去反转的机会!坚持抗住,刚多会吐光利润,甚至变盈为亏被扫出局,这是最痛苦不过的了!而我常常会在有一定利润时分批出场,以锁定部分利润,留下部分仓位,把止损放在已出场的利润内,剩下的就只交给市场,任其沉浮而我则安心睡觉!

 遇到回撤并不可怕,可怕的是交易者不解决问题。想处理好回撤问题,就需要交易者建立风险管理计划。一种是合理建立仓位后,不去管市场的波动。先确定交易中可以承担的最大风险,确定好最大回撤率,然后规划自己头寸的大小;

  另一种是滚动操作,仓位不变,根据行情变动资金成本。但此方法对交易者要求较高,需要实时拿捏市场的反转和背离,且熟练应用K线形态和技术指标,并且时间充裕。

  一般由于交易中的涨跌导致的正常的回撤是健理想的,在此期间,你的损失得到了很好的控制,且不用太费力也能让账户余额回到新的高点;但不健康的回撤则需多多重视,当损失开始积累到造成灾难程度时,局面就会出现问题。可见如何管理资金回撤也极为重要,希望今天英皇课堂内容可以帮到诸位。

假设你的外汇交易账户本金为5000美元,在交易的过程中,账户金额升至了10,000美元,之后又跌至了4,000美元,然后又增长到了12,000美元,接着又跌至了3000美元,当前又涨至13,000美元。

在这种情形下,资金经历了两次回撤:第一次回撤是10,000回落至4000美元,回撤幅度为6000美元,回撤率为6000/10000=60%;第二次回撤是12,000回落至3000美元,回撤幅度为9000美元,回撤率为9000/12000=75%。
因而,该账户在开户起至今,最大回撤为75%。

没有发布好,只能发个图片看了

dachshund

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   资金回撤管理即如何在投资中分配资金,最大限度地利用资金,以获取最大可能的利润;而风险管理,就是考量交易的风险程度、投资者承受能力,以求最小化投资风险。

    风险管理最重要的内容就是如何止损,次之是如何止赢。正如人们通常所理解的,“收益与风险是孪生兄弟”,资金管理与风险管理也需要巧妙结合,以达到收益最大化与风险最小化的平衡。接下来笔者结合图形先介绍几种常用的资金管理与运用的方法,各种方法各有长短,关键还是在于投资者如何灵活运用。资金管理方法因市而异:

dachshund

    第一种资金运用的方法就是通常所说的金字塔加码法。假设投资者本金有10万美元,投资者在某点,如黄金1400时,买入3万美元的;待黄金涨到一定点,如黄金1500时,投资者认为黄金还将继续上涨,但已经有一段的涨幅了,后面的上涨空间可能比较有限,因而再次买入时资金量减少到2万美元;到黄金1550时,投资者仍认为将继续上涨,则再加码买进,而因为现在的涨幅比第一次加仓时更大了,上涨空间可能更小,所以投入比第一次加仓更少的资金,比如1万美元。

    第二种方法叫倒金字塔加码法,有了上面我们对金字塔加码法的理解,我们对倒金字塔加码法的理解就简单多了。同样以上面的例子为例,倒金字塔加码法就是在买入1万美元,再买入2万,再到买入3万,每次加仓的资金越来越多,因而叫倒金字塔加码法。

    此方法与金字塔加码法的不同在于投资者对行情上的判断。在1万美元的黄金的那个点,投资者尚不能很有把握黄金涨势,因此小资金介入;到2万买入的那个点对行情的趋势更确定,则加大投入的资金;而到3万买入的点时,投资者认定涨势还将继续,更有把握,就投入更多的资金。投资者对行情的把握程度决定投入资金的规模,把握越大,投入资金越多。

两者说法都正确也都不正确,这两个回答一定是需要看他们的前提情况的。

我们在交易的过程中需要关注的是账户总持仓的风险比例,有人单笔仓位很低但是他的同时持仓量大,那么他的账户总回撤风险就会非常大。

说道了怎么去固定你的回撤范围,这里面一定要涉及到你的历史复盘,历史复盘针对回撤风控有几点好处。

1、让你了解该品种的属性,你更应该清楚的了解该品种特殊行情的形态及止损要求。

2、历史会统计出来你的平均止损点数,前提是你的交易必须具备一致性,如果一致性不够的话那么你的结果会非常随机。

3、了解你的回撤月,每个系统都是会存在着回撤期的,你需要去了解你的回撤期的行情及其时间。

由于每个人的策略不同所以每个月的回撤也是不同的,震荡和趋势的做法也是不同的,一个要求胜率一个要去盈亏比。总之还是需要自己不断去摸索,别人给的都是建议斌不适用于每个人的策略。

举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师:用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的,而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说,就是,投入交易的资金每盈亏15%,仓位就变动1倍或减少1半。具体来说,其规则有:

1、资金回撤最大不可超过30%,一旦超过30%,至少半年时间不交易。

2.资金持续回撤:总资金若回撤15%,减仓一半,即1/2仓位做交易,若1/2仓位亏损15%,即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%,再减仓一半,以此类推,再亏再减。

3.减仓后的恢复持仓:若总资金回撤15%后,资金权益开始上升,该1/2仓位上升15%,即总资金在亏损15%后又回升约7%时,恢复原先持仓。

4.减仓后恢复持仓,后又回撤:这点理发师没有特别说明,我个人从上下文意思推断,若恢复持仓后未创新高,只要又回到总资金回撤15%的地方,仍是毫无理由地减仓一半。

天然,关于资金回撤这事,每人的承受能力是不一样的,有的人觉得回撤5%就受不了了,有的人觉得回撤40%也没问题,但有一点需要注意的是,资金管理必须和自身风险偏好相结合。

这个怎么控制回撤这个事情,我倒是觉得,如果按照我们的情绪来做单的话,很难控制在2%,毕竟有时候会抗单,但是一旦抗到单边行情,心理承受不了的时候,回撤基本就控制不住了。

有人会说,用个EA就好,但是如果你做的是波动性很大的品种,比如黄金,一分钟50个点的行情都算正常的,那要长期控制回撤在2%,有点难。资金大,做长线倒还好控制一点,短线很难控制。

用华尔街主流的交易技术和谐形态,倒是好像可以解决这个问题。

资金管理归结为一些关键原则:

1、良好的仓位控制,使风险最小化。

2、坚决止损。

3、不要使用过多的杠杆。

4、当你开始亏损时,不要轻易加仓。

5、当你经历严重的连续亏损时,出场,休息一下。

所有这些原则都应该协同工作,以保护你的资金,资金回撤范围在于你对资金管理的理解。

这个是要看你账户资金大小和是否有经济压力,资金在2万美金以上控制在2%,你是可以做到的,可你有经济压力,资金只有200美金你控制个锤子,0.01手4美金止损你会觉得没意思,所以你很容易坐不到,另外如果你没有经济压力你可以0.01手玩,主要锻炼自己交易风格。

可以设置每天的止损额度,比如亏损100刀就不可以再下单,又或者亏损比例,比如亏损百分之二等等。总之目的就是在你亏损后不再扩大亏损,因为只要亏损人就容易心态失衡,到时候重仓,扛单等不好习惯都会出现,而且这时下单依据比较主观,更容易亏损出局。

先控制仓位,才能控制回撤,1万美金0.01手做欧元的话,除非欧盟解体,否则很难爆仓。1万美金满仓,随便一个日常数据的震荡都难扛

控制每一笔交易的风险,例如每次只用总资金的2%进行押注,某段时间总共押注5次,那么总回撤会控制在10%(剔除交易成本和滑点等因素),这种方法叫做固定风险头寸设置(fixed risk positioning sizing),属于资金管理。如果是股票和期货交易,还可以考虑凯利公式。

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