CFTC持仓报告在交易中有什么用?

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  • 今天给大家讲讲CFTC外汇类的持仓报告如何分析。

    在解析之前,我们先科普一下CFTC外汇类的持仓报告,这份报告中只包含在CME(芝加哥商品交易所)中进行交易的标准外汇期货合约的持仓情况。

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    而我们一般交易的外汇是OTC市场中的外汇现货交易(RollingSpotFX),CME的数据有一定的参考意义,但是并不直接反应现货这边的情况。

    外汇市场总体而言的交易量是现货70%-期货30%-期权10%这个样子。

    而想要查看CFTC外汇类的持仓报告,请按下图提示操作:

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    (在CFTC官网上进入机构持仓披露页面)(进入红色框内的,CurrentTradersinFinancialFuturesReports,这里是外汇期货合约持仓披露入口)

    点击进来就又看到这个并不友善的报告页面啦。

    从上到下分别代表了不同的合约,提供了(从上到下):加元/瑞郎/英镑/日元/欧元/欧日交叉盘/澳元/俄罗斯卢布/墨西哥比索/巴西里尔/纽元/南非兰特,等外汇期货的持仓公报

    对于没看过报告的小伙伴,这个报告比较晦涩的,我懂……

    从左到右,跟商品持仓报告的内容也是不同,我们一个一个说:

    自营商/中间商(Dealer/Intermediary)–银行、经纪商。

    资产经理/机构(AssetManager/Institutional)–对冲基金、交易所买卖基金。

    杠杆基金(LeveragedFunds)–小私募。

    其他交易商(Otherreportables)–其他交易者、需要对冲风险的大部分非投资者。

    非交易商(Nonreportables)–其他人。

    从市场上通行的买方和卖方的市场定位来说,交易商属于卖方,在市场上的角色定位是为后三者也就是市场上的买方提供服务。

    在这里,交易商和其他报告头寸与商品期货部分的定义没有什么差别,AssetManager/Institutional主要指养老金、共同基金等RealMoney,LeveragedFunds主要指CTA等FastMoney。

    其中掌握信息最多的是第一类交易商,Dealer/Intermediary,原因也很简答,他们是Banker和Broker,这个市场上买卖货币最多的人。

    其实对于CFTC外汇类研报,也有一个非常简单的量化策略供大家参考:

    A.当交易商(第一类机构)多头头寸的数目相较先前报告的增多而自营商的空头头寸的数目相较先前报告的减少时做多

    B.当交易商(第一类机构)多头头寸的数目相较先前报告的减少而自营商的空头头寸的数目相较先前报告的增多时做空

    C.如果多头头寸和空头头寸的数目同时增多或减少,那么不会产生交易信号。
    当前的头寸仍旧持仓。

    在执行了第一笔进场交易后,策略就会始终在市场内。

    这个策略的执行也不复杂。
    每一个报告都有一个单独的字段用于更改与先前报告比较之后的持仓头寸,因此不需要计算什么。
    所有7个主要货币对都会被迅速的检查并执行各自的进场和离场交易。

    没有止损、止盈或任何其它的离场条件。
    当一笔反向的新头寸进场的时候,先前的头寸将被关闭。
    当一个新的CFTC外汇持仓报告显示同一方向的进场信号时,头寸的数量不会增加。

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