量化投资中常见问题汇总#散户量化投资

数据过少 上证指数数据优化回测 从历史数据中发掘规律,一般来说至少需要经历一个牛熊周期。在AJ股,一般一个牛熊周期3-5年,最长7年,所以少于3年的数据就不太合适,如2014、2015年两年是牛市,如果用这两年的数据找到的最佳值,到2016年走熊的时候就不一定合适了。我们来看...
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如何对量化投资的效果进行衡量?

年化收益率与最大回撤率 年化收益率 我们看到某些基金公司的宣传,经常会出现成立以来获得了多少的总收益率,如100%的总收益率。如果我们不知道这个100%是在多少年里取得的,就很难对比这个基金的好坏。实际投资中,一般用年化收益率这个概念来对比。 年化收益率 =(总收益+1)(3...
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手把手教你如何使用量化定投来进行投资理财

对绝大部分新人职场的工薪一族来说,定投是一个很好的理财方式。所谓定投,就是接照一定的规律定期投资股票、基金的一种方式。 我们先来看一个案例。为计算方便,假定每个月最后一个交易日买人沪深300指数,历史上,月最后一个交易日最高点是2007年10月31日,5688.53点。201...
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如何利用量化投资思维来套利操作?

量化统计套利 统计套利定义 统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利,是一种有风险的套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间里是否延续。 配对交易,应该是最常见的一种统计套利。所谓配对交易,就是利用两只股票(或基金、债券等其他品种)走势非常相似,如果出现一只股票正偏...
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如何利用量化投资思维来选择投资买卖时机?

所谓择时,是根据某种方法来判断将来是上涨还是下跌,从而决定仓位安排从0到100%。一般来说,和择股一样,我们可以用技术面和基本面两种方法来判断。技术分析基于以下气个假设: 第一,所有的外界利好、利空的信息,都已经在价格中反映了; 第二,价格会受趋势的影响; 第二,历史会重演。...
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量化择基#散户也可以学着量化投资

量化择基,这个基就是基金。基金其实是委托专业的机构进行理财,而这些机构投资的对象主要是股票、债券等,一般有股票型基金、债券型基金、混合基金等。 先说说债券型基金,在高利息年代,债券型基金确实给了我们一个稳定而且收益率也非常不错的选择,但随着利率走低,债券型基金的成本比例越来越...
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量化择债#散户也可以学的量化投资

量化择债的有效因子 债券概述 债券是和股票完全不同的投资品种,往往被投资者忽视。因为很多人不熟悉债券,笔者先简单介绍一下债券,特别是交易所里股民可以买卖的债券。 债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的同家和地...
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量化选股三法#散户也可以学的量化投资

量化选股的有效因子 有效因子的种类 不管今天金融发展得如何令人眼花缭乱,有多少衍生品,你都得承认,股票是所有衍生品的基础,所以量化选股是最重要也是最基础的。在"老八股"年代,一个投资者可以说自己熟悉股票市场所有的品种,但到了今天,股票数量已经超过3000只了,个人能力再强,都...
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为什么要选择量化投资的两个原因#散户也可以学的量化投资

散户的宿命"七输二平一赢" 作为一个散户,不管是新股民还是老股民,从整体上说都无法逃过"七输二平一赢"的魔咒。从我2006年底进入股市,到2016年12月30日,共10年时间,上证指数才涨了16%,年化收益率为1.50%,正好和现在一年期银行存款利率持平。再加上期间的分红,估...
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开始股指期货交易之前,一定要衡量自己的风险承受能力

很多股票市场老手,经历多年交易的磨练,感觉自己的技术分析能力已经炉火纯青,并且有一定的资金实力,于是就想到股指期货市场来显示一下身手。有这样想法的人不在少数,并且这些人深信自己的技术水准可以在股指期货市场盈利。 还有一些人只是一时冲动,被股指期货交易规则的优势吸引,也想进来搏...
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