交易胜率和盈亏比，如何鱼和熊掌同时兼得？
很多人都在问我，如何才能让自己的账户资金或者资金曲线呈上升状态，怎么样才可以让自己真正的达到盈利？其实想要盈利，单纯的只是提高胜率还是远远不够的。我也见过不少的胜率很高的账户，有的甚至都可以达到95%，但最终还是亏损的，这就是因为一个很重要的原因——盈亏比。简单说一下，你的胜率虽然可以达到95%，但是你赚了95笔交易的钱，还不够其余5笔交易亏损的，那么账户资金自然是下滑的。其实这种情况并不少见，尤其是会出现在喜欢扛单不设置止损的汇友的账户当中。这样的账户基本上都是赚几个点就跑，而一亏钱就会亏几百个点。所以在这里也提醒一下大家，想要账户盈利，不能仅仅只关注胜率，还要关注盈亏比。
今天我就来跟大家说一下我是怎样在提高或者是保证原有胜率的同时，来提高我的盈亏比的。自然，我的胜率是肯定达不到95%的，但是使用我的交易方式，胜率能达到50%，账户就可以盈利，并不需要太高的胜率要求。
其实对于中长线的交易来讲，一般的盈亏比都会很高，毕竟持仓的时间长，而且盈利的空间大。但是对于日内交易呢？因为日内的波动幅度是有限的，所以想要有一个比较大幅度的盈利，还是比较困难的，既然我们没有办法扩展一个品种的日内波动幅度，那么我们可以减小止损来解决这个问题。比如一笔交易原本需要设置50个点的止损，那么如果我想要有2:1的盈亏比，那么我需要至少盈利100个点。对于很多品种来讲，150个点的日内波动还是比较困难的，而且即使有150个点的波动，我们也无法保证大概率的能够捕捉到这么精准的点位，所以这种方式只能是理论上的，实际操作特别困难。但是如果我要是止损仅仅只有20个点呢？盈利40个点是不是就有了2:1的盈亏比了？我们来用一个实际的案例说明：
上图我们可以看得出来，当价格向下跌破绿色水平结构位，再回踩这个水平结构位1894.5时，是我们做空的入场位，但是按照正常的止损价格来讲，我们至少也应该放在1905.5的上方，也就是图中最上面那一条虚线，再加上点差，大概止损要放在1906，这样的止损算下来一共大概需要100多个点。显然，如果仅仅只做日内交易来讲，别说是要达到2:1的盈亏比了，仅仅只是1:1的盈亏比也不是一件很容易的事情。所以我是不会在这样的一个位置进行入场做空的。那我应该如何处理呢？来看下图：
两幅图都是同一时间的黄金，只不过第一幅图是1小时，第二幅图是5分钟。刚才有讲过我不会在1小时上直接入场做空，因为止损很大，我会等5分钟可以出现一个双顶后，当价格跌破双顶的颈线位然后再回抽到这个颈线位时入场，止损就放在双顶的最上方。从上图（黄金5分钟图）我们可以看出来，按照双顶入场，我们的止损点最多也就50个点。有些汇友可能会问了，这样虽然是减小了止损，但是入场位却比原来的入场位差了50个点。好，那么我们再回过头来看一下黄金1小时图，当前的价格（1小时图中红色标注的价格）为1858.87，为了好算账，我们就说是1859吧。
1.按照1小时图入场：1894.5-1859=35.5美金=355点，止损100点，盈亏比为：3.55:1
2.按照5分钟图入场：1890.5-1859=31.5美金=315点，止损50点，盈亏比为：6.3:1
从上述的计算当中我们不难看出，虽然5分钟的入场位没有1小时的入场位好，但是最终的盈亏比要高出很多。
其实说了这么一大堆，看似很复杂， 其实这种方式是最简单的交易方式。整个过程只需要4步：1.找出离当前价格最近的水平结构位；2.等待价格突破（向上或者向下突破）此结构位并且回踩；3.到小周期等待双底双顶的出现（向上突破水平结构位找双底，向下突破找双顶）；4.等待突破双底双顶颈线位后入场交易。ok，我们再来举例说明（多头）：
找出水平结构位等待突破，并且发生回踩，上图已经满足前两点，然后我们再去小周期（因为上图是1小时图找的水平结构位，所以只要小于这个周期都可以统称为小周期，以此类推）
5分钟图找双底，等待价格突破双底颈线位后再回踩此颈线位入场做多，止损放在双底的最底部。
在不考虑止盈位的情况下，我们的整个交易过程就算是完成了，剩下的就交给市场来告诉我们这笔交易最终是亏损还是盈利。
那么为什么说这种方法也可以有一定程度的提高胜率呢？大家可以试想一下，本身价格突破了一个水平结构位，就是在一定程度上指引了我们后市的交易方向，然后我们再在这里加上一个较高强度的反转形态，那么是不是就相当于二次验证呢？同时，这二次验证，也会一定程度上让我们避免一些假突破，我们来看一个实例：
从上图我们不难看出，gbpjpy是向下跌破了绿色的水平结构位，但是最终却没有继续下行，反而是上行。但是如果我们不直接入场，而是寻找双顶入场，最起码可以躲过这一次不必要的亏损。也避免了这一次假突破。
自然，我们需要对这个市场有一个正确的认知，那就是汇市是一个不确定性极高的市场，它不是科学，更像是艺术。所以我们无法用确定的东西来100%控制不确定的市场。我们能做的就是使用我们所学到的知识，给自己制定一套行之有效的交易策略，并且严格按照这套交易策略进行执行。能够做到上述几点，我们账户的盈利只是时间问题。
这个问题其实很好解决，一点都不难。任何交易理论都可以在实践中结合品种特性做合理的调整和改良。
策略本身是需要理论来做架构，具体运行是一对一的具体纠正。
制定交易策略的原则“精简、可复制、可重复执行”。
- l 最为常见的交易技术“突破和高抛低吸”
- l 理想中能100%盈利的交易理论“马丁格尔”
- l 最常用的交易技巧“顶底背离”
- l 价格运行时始终遵循的规律“黄金分割线61.8%”
你有没有想过，将以上五点结合到一起，将突破策略进行改良，从而创造一个真实的100%盈利的马丁格尔。
下面我将对以上4种策略的缺点一一做阐述，进而告诉大家我的解决对策：
- l “突破技术”弊端是价格回撤
- l “马丁格尔”弊端是较难确立区间
- l “顶底背离”弊端是容易错误信号
- l “黄金分割线”弊端是有时区域在61.8%~76.4%
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“突破技术”解决价格回撤用“黄金分割线”和“顶底背离”
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“马丁格尔”解决区间难确立用“突破技术”和“顶底背离”
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“顶底背离”提升背离信号准确率用“趋势线破位”和“多震荡指标共振”
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“黄金分割线”解决价格波动不稳定用“1-76.4%=23.6%”
我就以英镑为例，向大家做一下案例阐释：
以小波段和背离的结合，从而确定震荡区间的有效性。
再利用黄金分割线，从而将入场价格提前，保证更有效止盈出场。
你学会了吗？
至于胜率是否被提高，盈亏比是否被提升，就需要你自己亲爱验证了！
从理论上说，盈亏比跟胜率相互制衡，盈亏比越高，相应的胜率就会越低，反之亦然。如果你过分的去追求较高的胜率，你一定会发现你的盈亏比下降了。相反的，胜率下降了，一定是你过分的追求较高的盈亏比。这种情况就是它们两者之间的约束性。
因此，鱼和熊掌兼得，你倒是想得挺美！
胜率，即获胜的概率，做10次交易，赚钱6次，胜率就是60%。而盈亏比则是在多次交易以后，用赚钱的平均盈利点数除以止损的平均亏损点数得到的比率，如果每笔交易盈利15%，但止损幅度为5%，那么盈亏比就是3。也就是说，平均赚3块钱就要付出1块钱的止损，这反映出投资交易盈利所冒的风险。
理论上市场有80%的时间处于震荡行情中，20%的时间处于单边行情。以国际黄金为例，在行情处于震荡趋势时在金价涨之前高密集阻力区附近时做空，止损3元、止盈9元，或止损5元、止盈15元（根据行情波动选择方案）；又或者在金价跌至前低密集支撑区做多，止盈止损也采用上述方案。但无论哪一个方案（盈亏比均为3:1），只要在10次交易中成功3次（胜率30%）就能实现盈利（不包含交易成本）。
止损3元x7次=21元、止盈9元x3次=27元、盈利27-21=6元；止损5元x7次=35元、止盈15元x3次=45元、盈利45-35=10元。
但如果反过来呢？胜率是70%，而盈亏比是1:3，长期交易的结果仍是亏损的。这个例子充分说明了投资者容易忽略盈亏比的重要性。
提高盈亏比才是盈利的关键！
从盈亏比的计算公式中，可以找到提高盈亏比的途径——提高平均盈利幅度，即增大分子，或降低平均亏损幅度，即减小分母。做到这两点的第一个方法是提高每笔交易的盈利，降低每笔交易的亏损。
这个方法中，投资者难以控制利润能“跑”多远，但却能控制每笔交易的最大亏损幅度，也就是常说的止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度，或者说是定好出场条件，一旦达到条件，就算亏损也要卖出，从而控制亏损幅度，不至于大幅亏损被深度套牢。这也是止损重要的原因之一。
不过，虽然盈利的幅度难以控制，但盈亏时的持仓大小却是可控的，这里就涉及到提高盈亏比的第二个方法——仓位管理。减小亏损的仓位，加大盈利的仓位，同样也能提高盈亏比。
但盈亏比是滞后指标，需要通过做很多交易之后进行统计，入场时很难通过盈亏比来指导，而强制设置盈亏比可能盈利变亏损，也可能踏空行情。
因此，投资者在交易中应该制定好计划，根据计划盈利后，可以将成本线设置强制出场点，这样能至少保证不亏损。在保证浮盈空间的前提下则可以适度拿盈利博取更大的行情，以扩大盈亏比，长此以往，盈利的空间也会逐日增加。而在胜率和盈亏比已定的情况下，可以通过著名的凯利公式：q=p-(1-p)/R（p为胜率，R为盈亏比）来计算出合适的仓位。
其实，我想说的是，这是一个伪命题或者这压根就不是一个问题。自然，理论上来说，胜率是胜率，盈亏比是盈亏比。但在实际过程中，高胜率的人，他的盈亏比可能不是最好的，但一定不会不合理。顶多算是中庸，比如赚1次，能够亏2次。2:1的盈亏比，绝对不算高，但你能说不合理吗？但架不住人家胜率高。注意，我这里说的胜率高，指的是老老实实的短线单。不是下个单子，赚几个点就跑。这在我看来，不算是做单。那是刷单。因此，胜率高，其实也是变相的一种降低亏损，提高盈利的办法。
因此，我才说，高胜率的人，其实盈亏比的水平绝对在中上。这类人赚钱的基数，绝对比胜率低，但盈亏比高的人要多的多。这绝对是实际情况。
我不知道是从什么时候开始，流传了高胜率低盈亏比，低胜率高盈亏比的话。这在我看来，简直就是扯淡。真当高胜率交易者是大白菜，运气好？别人是从市场里面厮杀出来的高胜率好吧，会不明白盈亏比意味着什么？别逗了。
更搞笑的是，我居然看到了不少那些低胜率高盈亏比的人，嘲笑高胜率，但盈亏比没有他们高的人。觉得他们的交易思路是错的，追求胜率但放弃了盈亏比。。。。我心里真是。。。。一万匹马奔腾而过。这类人是真不懂交易。
那低胜率高盈亏比的人里面，有没有赚钱的？有。但这种人，不会去笑高胜率的人。因为他们明白，只是选择的不同而已。
扯的有些远了，高胜率和高盈亏比能不能兼得？我可以很明确的给出答案：不能。
首先你需要知道的是，盈亏比的延迟性。恩，我之所以说是延迟性，是因为盈亏比往往都是在交易后，或者一段时间的交易后，统计出来的。为什么要交易后统计？因为不可控。你们谁敢说，这单我进去，就一定要达到XX：XX的盈亏比？谁能保证？你敢死守这，不到盈亏比目标，绝不出场？那结果不言而喻。所以我才说盈亏比不可控，具有延迟性。至于证明，简单的很，把你的交易记录随意分成若干份，分段统计，你看看你的盈亏比是否一致。如果是好几年的，那就以年为单位。你看看每一年是不是都一样。
或许某个行情对于你而言是捡钱的机会，这种行情我相信每个人都有，也就是俗称的拿手行情。这种行情之下，你的盈亏比概率绝对要比平常大，甚至不排除超出很多。但这种行情可遇不可求。
因此，你怎么保证盈亏比？亏损倒是可以保证，但盈利？恩，保证亏损的情况下，如果胜率并不高，同样拉低了盈亏比。如果盈利在不理想，那盈亏比简直不能看。所以让利润奔腾，将亏损截断，我觉得挺合适。但这样的结果就是胜率不高。
目前比较流行或者有效的方法，也仅仅只是从操作手法，交易逻辑上去着手。但交易本身就是一个谋事在人成事在天的事儿。所以盈亏比本质上来说，压根不能保证。
至于胜率，虽然这东西也不能保证。但跟盈亏比的不能保证还是稍有不同的。胜率是只要能够盈利，那就是实打实的增加。而盈亏比不仅要盈利，还需要达到一定的数目。
我捉摸着，难道是因为这几年做超短线的新手多了，赚几个点就跑，一亏损就死扛，所以导致胜率挺高的，但亏的也挺多的。所以出现了胜率高盈亏比低这句看似比较奇葩的话？真真正正能够实打实做到高胜率的人，他的盈亏比绝对不可能滴，虽然也算不上高。
所有进入汇市的投资者，首要目的就是盈利，为了实现盈利的目的，投资者通常会努力向两个方向发展：提高交易的胜率或是提升交易的盈亏比。但是这两者之间，除了是构成期望的左右腿以外，还相互存有制衡关系。如果过分的追求较高的胜率，盈亏比就会下降;反之，过分的追求较高的盈亏比，胜率就会下降。因此如何正确选择胜率还是盈亏比，就显得尤为重要。
胜率和盈亏比
首先，明确胜率还有盈亏比的定义：
胜率X = 盈利的所有次数 / 总交易场次x100%盈亏比Y = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额。
在此基础上，总体的盈亏为：总盈亏Z = 盈利的所有次数 _盈利的平均金额— 亏损的所有次数_亏损的平均金额。
根据上面公式可以简单得出，在盈亏比为1:1的条件下，投资者的胜率越高，则获得的收益越多。但如果每次亏损的金额都远大于盈利的金额，那么胜率再高也将毫无用处，那么我们如何来体改盈亏比呢？（我们来看下图）
找到关键压力位，止损放在前高，做十次有六次错的话就算亏损也不会太多，那么你的盈亏都是保持持平的，但是要是一次做对，那么你的盈利也是持平的，要是对那么五，六次你的盈利将会不断扩大，所以你要提高的是你的胜率。
胜率和盈亏比，他们就像是一对孪生兄弟，互相影响着一个策略的期望值，在有限的交易次数中，我们需要确保的就是盈利的比亏损的多，在两者之间找到平衡点。当你能够通过综合考虑胜率和盈亏比来选择某一种交易策略时，你就离成功更进一步了。
提高胜率是顺人性，提高盈亏比是反人性。可以这样来理解，盈亏比与仓位：满仓干试试；与胜率的关系，99%的赢率也难抵1%亏率，爆仓甚至破产，不仅仅是散户，交易大神也不例外。
想一想那些大佬是怎么发家的？一波行情可以让人财富自由，就是一笔交易巨大的盈亏比，几乎让先前所有的交易相形见绌。
因此，单从二者之间的关系来论，提高盈亏比的优先级显然更高。鱼与熊掌有时候真不好兼得。
如何提高盈亏比？
- 通过盈利持仓， 盈利平均持仓时间>亏损平均持仓时间。
只要保证盈利持仓的时间，才能让盈利头寸慢慢成长。市场行情里面，那些巨大的“肥尾”行情的发酵是需要耐心持仓的。很多趋势行情，可能几个月甚至1-2年才走完。
相反、亏损头寸的持仓时间“尽量”短。任何一笔交易，都需要预留出波动空间和波动时间，那种“开仓没有利润就是错”的极端做法，其实也是反市场波动规律的。合理容忍是必须的。
- 盈利平均持仓仓位>亏损平均持仓仓位；
怎么实现“盈利平仓持仓仓位 > 亏损平均持仓仓位”？有两种种做法：盈利加仓；亏损减仓。
①盈利加仓
通过盈利加仓，实现盈利平仓仓位>亏损平仓仓位。
这种做法在交易行为里面算是最挑战人性的行为之一。盈利加仓的行为甚至可以理解为“对人性趋利避害的一种挑战”，夸张地说、对自身本能的一种战斗。
心理学上一个简单的事实：人在赚钱的时候，最直接的反应就是趋于保守。“避害本能”：交易赚钱了，浮盈多少都是我的钱，不能让这些钱变没有了。
而专业交易者进阶之路必须包括这条“反人性行为”，这条最挑战人性本能的行为。
②亏损减仓
通过亏损减仓，实现盈利平仓仓位>亏损平仓仓位。
这种做法也是在交易行为里面挑战人性的一种做法。亏损减仓的行为也可以理解为“对人性的趋利避害的一种挑战”，对自身本能的一种战斗。
心理学上一个简单的事实：人在亏钱的时候，最直接的反应就是趋于激进。“趋利本能”：交易亏钱了，浮亏多少不能算我的钱，因为这些浮亏在未来的波动中，可能消失。
通过亏损减仓的行为，实现“只持有正确仓位、或者只持有盈利仓位”的目的。亏钱了，第一反应就是减仓、或者平仓，这也是逆人性的做法。
虽说盈亏比很关键，但它也有边际性减弱的一面。就是随着交易数量（包括加仓）增加，盈利能力或盈亏比递减，如果是零和博弈，盈亏比甚至为负——这就是常在河边走哪有不湿鞋！
针对题主的这个问题，有以为交易大师的经历，可能对于回答这个问题更为合适，他就是马克·魏恩斯坦。
交易大师马克·魏恩斯坦，在国际金融界一直是一个神话。
马克·魏恩斯坦的交易方式是小心谨慎，在他进行炒汇的几千个交易日里，一共只有17个交易日是亏损的，其中9次还是系统故障引起。
他之所以能够打到99%的成功率，源于他的交易方法小心谨慎，低风险的风格。
大多数交易员有50％的成功概率已属不错，75％的成功率将是惊人的，而马克·魏恩斯坦的成功率几乎近于99％，这简直令人难以置信，但的确又是事实。
自1980年以来，马克·魏恩斯坦在每个月里都是赚钱的，没有亏损的交易月份，在几千个交易日里，马克·魏恩斯坦一共只有17个交易日是输钱的，而其中有9次是因为报价设备出了故障。
交易是枯燥的，但也足以说明他是位交易高手，也正因如此，马克·魏恩斯坦得以跻身世界十大基金经理的行列。
在一次记者访谈中，马克·魏恩斯坦总结了自己在交易中遵循的基本原则：
1．始终做好交易前的分析工作。
2．不要骄傲自大。每当你骄傲时，便会放弃了风险控制，最杰出的交易员往往是最谦虚的。
3．了解你的弱点。每个人均有弱点–即使最杰出的交易员也是如此。
4．坚持独立思考，不要随波逐流。
5．在机会来临之前避免交易，知道什么时候远离市场与知道什么时候进入市场同样重要。
6．制定的策略要有足够的灵活性，以便适应环境的变化，大多数人犯的错误是始终保持同样的策略。他们会说：“见鬼，市场的变化怎么总是与我的想法不一样！”
7．一旦你获得利润不要太得意，世界上最难的事莫过于守住盈利。这是因为你一旦达到第一个目标，你就会制定第二个目标，赚更多的钱，结果对于大多数人而言，终成泡影。
小心谨慎是马克·魏恩斯坦的交易方法，是他之所以获得99％的成功率的原因。
大多数人不善于等待时机
因为我对市场的确有一些害怕，我发现最成功的交易员莫不是那些对市场最谨慎的人。我对市场的小心迫使我认真地对待市场，磨刀不误砍柴工，把入市时机掌握得很精确。每当我做交易时，总是像个初学游泳的人去拉住栏杆。
假如我感觉到市场状况不对劲，我就不做交易，我进行交易的时机选择是根据我的经验和直觉而定的，因为市场的变化会证实我的知识和以前曾经历过的经验的有用性。我在许多交易中亏钱不多，在于我善于等待真正好的时机。大多数人不善于等待时机，他们在天还漆黑的时候便匆匆进入森林，而我却会等待至天亮。
虽然猎豹是世界上跑得最快的动物，能够捕捉草原上的任何动物，但是它会等到完全有把握时才会捕捉猎物，它可以躲在树丛中等上一周，就是等那正确的一刻，而且它等待捕捉的并不是任何一只小羚羊，而是一只有病的或跛脚的小羚羊，只有当万无一失的时候，它才会去捕捉。对我来说，这就是真正专业的交易方式的缩影。
你很难射中它们
我在家的时候，常常观察花园里的麻雀。每当我给他们喂面包时，它们每次只叼取一点点，然后迅速飞走。就这样它们不停地飞来飞去叼取面包，而每次仅获取一点点。它们用一百次的努力去获得鸽子一次便可获得的面包，但是你很难射中它们。因为它们飞得太快。这就是我做当日了结的短线交易的方法。
例如有一天我好几次发现S＆P将会上涨，但我既不企图去抄这个底，也不等它到顶就离场了。我只做中间涨势最猛的一段行情。对于我来说，交易就像麻雀叼食面包那样。
学会如何输钱
马克·魏恩斯坦用很形象的比喻说明了他的交易方法。猎豹是他对进行适当价位的中长线交易的比喻，麻雀则是他对短线交易的比喻。而两者的共同点就是等待必胜的时机。
最终，让我们听一听他对刚从事股票交易的新手的建议：
首先你必须学会如何输钱，这比学会如何赢钱更为重要。
若你以为你始终是个赢家，那么当你输钱时你就会责怪市场，对市场产生敌意，而不去思索你为什么会输。
其次，你应当尽快控制你的亏损。大多数交易员对亏损的仓位持有太久，因为他们希望亏损减小；而对于盈利的仓位，他们会很快平仓入袋为安，因为他们担心盈利将会消失。正相反、对于一位杰出的交易员来说，应当害怕损失的扩大和希望获得更多的盈利。
从大师的经历中，可以总结一下，他的成功经历是短线交易和趋势交易相结合的交易方式。短线交易是靠成功率取胜的，因此要提高成功率，而趋势交易是靠盈亏比取胜的，因此也要提高盈亏比。所以要想盈亏比和成功率同时提高的话，短线交易和趋势交易结合未尝不是个完美的办法。
交易中的胜率和盈亏比是每个从事交易的人整日思考的问题，这个问题就像身高和体重一样，有联系但又不紧密。
首先要清楚胜率和盈亏比是什么。
胜率是经历了很多次交易之后，复盘时统计盈利多少笔，亏损多少笔，用盈利的总笔数除以亏损的总笔数，计算出的一个数据，属于事后总结的范畴。
盈亏比考虑的是在一笔交易中，下单前预计未来的盈利是多少点数、亏损是多少点数，预计盈利点数除以预计亏损的点数，是一个预估的数据。事后复盘时会用止盈点数除以止损点数来计算。一般决策时考虑的比较多，事后复盘时也会统计。
回到事物产生的原点，货币市场是各个国家货币对的比率，就像１美元可以换６.8人民币一样，交易的只是一个兑换比例，由于兑换比例会随着时间推移每时每刻都在变动，变动就会有差价，交易很多时候就是利用这种差价来赚取利润。
每个人从事交易的目的不一样，有的是为稳定汇率，有的是为对冲风险，有的是为赚取利润，就拿投机获利来讲，胜率和盈亏比只是考虑的因素，与最终赚取差价并获利并没有太大的直接关系。但从心里角度考虑希望做１00单，胜率为１00％，盈亏比为１00:0。但从实际的情况来看，单纯的追求胜率与盈亏比，意义并不大，最终的目的是使账户里的资金越来越多，与最终目的不一致的各种追求都是在浪费时间、精神、金钱。
另外就拿日内交易来讲，一天要交易几百单，每一单的盈亏比并不高，但总体胜率很高，账户金额依然每天都在变大，但对于中长线交易来说，交易的单子并不多，一个月甚至一年也交易不了几单，其中可能只盈利一单，其他全部亏损，但就这一单的利润减去所有亏损单的总和还有非常丰厚的利润。就像索罗斯曾总结他的交易心得一样：盈利的深度远远重于盈利的频次。
所以说，在做交易前先了解自己最终追求的是什么、自己是什么样的交易风格，再来考虑哪些指标最重要。与其单纯的追求高胜率不如先了解自己，不然就会随波逐流，被市场带着走，一会高一会低，像过山车一样，心脏每时每刻都在经历考验。
交易只是生活的一部分，它可能是乐趣、也可能是谋生工具，一切让人生美好的活动都应该鼓励支持。
胜率是交易策略的准确率。
盈亏比是进出场点位之差，也就是止损——风控。风控也是交易策略的一部分。
因此，综合以上两点“胜率”和“盈亏比”谈的都是交易策略。
如果两者都想达到提升，是可行可实现的，但是也比较困难。需要长时间的训练和深厚的基本功。
提出以下几点，方便题主参考：
- 风控第一
正确的交易学习步骤应该是以出场为根据点，从而推出入场策略。努力提高盈亏比，再着重建立进场技巧，提高交易胜率。
很难控制盈利，但是每笔交易亏损的风险和回撤的幅度通过对品种做详细的分析统计，是可以达到有效控制的。
对品种的统计和分析是需要长时间复盘，并对交易策略做到有效改良，交易频次、交易情绪、品种特性等等方面都要了解透彻。
- 善用分析工具
关键是支撑和阻力。高手也会利用技术指标和蜡烛形态帮助预判价格的进出场走向。
做多某品种时，交易者可以在价格有效突破阻力位时介入，移动止损设置在阻力线下方。这两条线可谓是交易的“生命线”，善用它们可以让进出场位置更合理精准，从而提高胜率和盈亏比。
- 合理分配仓位
仓位分配涉及到初始资金在不同交易品种中的配置比例及加仓减仓技巧。有人喜欢将可交易资金四等份并逐步加仓，也有人喜欢把资金一下子全部投入到同一个品种，这需要根据交易计划及市场波动规律设定，但最终目的都是尽可能将盈亏比最大化。
仓位分配涉及到初始资金在不同交易品种中的配置比例及加仓减仓技巧。
有人喜欢将可交易资金四等份并逐步加仓，也有人喜欢把资金一下子全部投入到同一个品种，这需要根据交易计划及市场波动规律设定，但最终目的都是尽可能将盈亏比最大化。
导读：
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不要花太多时间在“行情预测”上，花时间在“风险控制和资金管理”才能事半功倍。”
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不在乎盈亏是大格局。
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专业人士赚大钱是因为他们的平均获利。
有一些新手，往往有这个困惑：有的职业交易员，好像经常做错，经常止损，为什么收益那么高？
同样，很多交易者，沉湎于各种技术指标的分析判断，试图找到最有效的进场点。他们往往看重和追求的都是高胜率，他们可能花了很多精力，希望找到一种“绝世武功”，可以在期货市场无往而不胜。
也许在某一段行情中你以为可以成功，而这种所谓的成功很多时候回导致信心爆棚，加大仓量，最终往往是被他自认为找到的“绝世武功“搞得”走火入魔“，在复杂的市场行情中反噬其身。
- 没有人能保证自己一直保持“高胜率”
在期货交易中，胜率固然是非常重要的一环，如果你能有超高的胜率，那么你赚钱的几率自然高。但我们必须清醒地认识到：市场是复杂多变的，没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率，可能见效甚微。因此期货交易者想成长，就必须走出片面“追求胜率”的误区。
“就专业交易员而言，其获利交易百分率经常低于40％”。
（《高级技术分析》，作者Bruce：1975年就开始从事交易的市场老手，并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域，是美国一流的交易系统设计及运用专家。）
（《操盘建议--全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》比尔·利普舒茨：萨罗蒙兄弟公司最大与最成功的外汇交易员，在《新金融怪杰》里被誉为“货币之王”，他单笔交易金额通常高达数十亿美元。
“任何人进入金融市场，如果他预期将有一半以上的交易会获利，这项预期会被很粗鲁的惊醒。你不妨以棒球的角度思考——最佳选手的打击率也只不过是30％至40％。然而，优秀选手都知道，安打的效益总是大于三振的伤害。报酬总是大于风险。”
- 就算有较高胜率，也不代表你一定赚钱
有了高胜率，没有盈亏比，没有资金管理，一样会失败，而且可能失败得更惨！
“看的准又如何，准一次才赚5万，一次不准赔掉30万，如此，胜率不超过85％，绝不可能赚钱，更何况绝大多数人的胜率常低于50％，因此，多花精力在扩大盈亏比和资金管理，才会事半功倍。
事实上在期货 外汇市场中，亏损者占绝大多数，而大多数亏损者以为失败是因为没看准行情，所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的'小赚大赔'或'大赚再大赔'，这些才是失败的本质，千万记住，亏损是获利的一部份，发生亏损是很正常的。争取做到“每次赔得少，每次赚得多”才是最重要的。没有一个能够有'保持盈亏比'与'资金管理'的交易策略与技巧，再高的预测准确率都是枉然。
许多老手交易了10几年仍然亏损，因为他仍停留在“猜行情”阶段，最大亏损与最大利润不成比例。只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少，每笔最大亏损是多少，就知道他是赢家还是输家。
研究盘势，研究方向，只有一个目的，就是找寻交易机会。更重要的是：永远将潜在利润与风险做为最大考量，不要对中间的小亏损斤斤计较，整个交易体系的建立才是你要放最多心思的地方。”
- 如何提高盈亏比才是赚钱关键？
盈亏比是滞后指标，等你做了很多交易以后，你统计了自己的盈亏比大概是多少。这时你才会知道自己盈亏比大概是多少。
所以我们入场，很难以盈亏比来指导。你能赚多少，是市场给的，不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比，很可能盈利变亏损，也可能踏空行情。笔者认为相对而言，设置止损容易，盈利后合理的盈利出场点更难，给出几个建议：
- 因此应该按你的交易系统做好交易计划，在你所遵循的行情判断的走势发生变化时按照止盈出场。
- 根据交易计划盈利后，建议将成本线设置为强制出场点，保证至少不亏损。
- 有一定的浮盈空间，可以适度拿盈利做更大的行情，扩大盈亏比！再结合自身情况进行匹配选择，最终慢慢完善自己的交易体系！坚持执行，保证交易的一致性！
大家有哪些好的经验可以多分享！
古人早已有云，鱼和熊掌不可兼得。不过在交易的世界，其实没有什么不可以。
一般大家都认为胜率高不代表盈利高，因为盈亏比太小；而胜率低只要盈亏比够大，那么就能赚得更多的钱。那为什么不能能够在高胜率的同时保持高的盈亏比呢？这点其实在操作上根本没什么难度。
我认为降低交易频率是一个好方法。胜率=做对的次数/总次数*100%，这里的分母起着决定性的作用。如果总次数为1，做对的次数也为1，那胜率就是100%。而每次交易的时候，配以合理的有较大盈利空间的盈亏比，就能够做到二者兼得。而如果不断地交易，就算做对了80次，但总共做了100次，胜率也才只有80%。而且，因为做的次数太多，导致在相同的时间内每一次的交易必然是短线交易。短线就代表盈利的空间有限，毕竟一天的合理波幅是有限的，比不得一个月，一个季度。
因此，在相同的时间范围内，尽量降低交易频率，是能够很好地提升胜率和盈亏比的好方法。这里没有具体说盈亏比，但只要有点经验都应该明白，拟定盈亏比的基础在于波幅的大小。比如我定2:1的盈亏比，那么波幅至少为3；越是大的盈亏比，对波幅要求就越高，而越高的波幅，时间就拉得越大。因此，要高盈亏比，最好就是在较长的周期里交易。
那么结论其实就是，在较长的时间周期里，尽量少地交易，胜率和盈亏比都能够提高。
交易要处理好两个东西，一个是胜率，一个是盈亏比。
然后这两个东西往往难以同时提高，胜率高者，盈亏比往往低，胜率低者，盈亏比往往高。那有没有一种方法使得胜率和盈亏比同时提高呢？ 答案是肯定的。
我们都知道，波浪理论是对于市场走势的细致刻画，然后再某一特定时期，未来波浪发展的形态是有多种可能的，有时候甚至可能相反，如果单单只用波浪理论来交易，势必会遇到瓶颈，这时就需要结合通道，K线反转信号，甚至是MACD指标来辅助确定具体的进场方向和点位。
波浪理论研习者可以采取左侧进场方式，也可以采取右侧进场，因波浪发展千变万化，故想要提高胜率，还是最好以右侧交易为主，如果研习者要使用机械交易系统，那么建议只做右侧进场，在通道和波浪理论锁定进场机会和大致进场点位区域之后，耐心等待小时图出现K线反转信号，而后切回到5分图，用5分图来锁定具体的进场点。
由此，小时图K线反转结合波浪理论和通道可以有效的提升胜率，在出现小时图K线反转之后再切回到5分图，可以有效的抓住精确的最佳进场点，从而设置最小的潜在止损幅度和最大的盈利空间，进而有效的提高盈亏比。
上面只是提供了一个思路，也就是趋势系统+入场时机，才能够将二者完美结合。
将交易的思维和技巧机械化，固定化，转化为脑海中的直觉，最后用直觉去交易，是为交易之最高境界。
在投资领域，大家目前普遍认可的衡量一个交易系统的两个变量，一是成功率，二是盈亏比。如果样本数量足够大，那么两者在数字统计层面上就基本可以反映出来一个交易系统的好坏了。成功率与盈亏比的乘积，就直接反映了交易系统的盈利能力。
一般来说，职业投资者比较认可和赞同的系统模式，成功率大多在３０％到５０％，从我个人与一些专业投资者的交流情况来看，基本也认可这样的范围。
不过在不算高的成功率基础上，好的系统模式一定会有较高的盈亏比，也就是说平常即使小亏的次数稍多，但只要赚，一般就是大赚。比如４０％的成功率，配合３：１以上的盈亏比，就能构成一个很不错的交易系统。
当然还有一部分投资者用的是“高成功率＋低盈亏比”的模式，也有做得还不错的投资者，当然这种模式大多是以短线为主了，大量的小额利润，偶尔会出现较大幅度的亏损，不过整体的资金曲线还是向上的。选择这个模式的投资者并不多，这里就不再多说了。
从大家的普遍认识来看，一个成熟的交易系统里，这两个因素是相互制约的，两者对应的曲线关系不是线性，但基本上都是此消彼长。
这个很好理解，譬如：
１、我每一次交易时，都把止损范围放大一些，并把止盈范围缩小一下，这样行情在我的止损范围内出现反转的概率就会增加，并且行情走到止盈位置的概率也会增加，效果就是成功率会增加，但盈亏比会降低。
２、反过来也一样，每次交易时把止损缩小、止盈放大，亏损概率就会增加，成功率下降，但盈亏比会增加。
系统里的这两个因素，完美体现了什么叫做“鱼与熊掌不可兼得”，这也是为什么职业投资人愿意选择看起来不太高的成功率和比较高的盈亏比，三成到五成的成功率属于中性，进可攻退可守，不极端高或极端低，资金曲线最容易走出来平缓的上涨。
话题到这里要反转了。市场上很多人盲目追求“准”和“高成功率”自然不可取，但是固守在较低的成功率之中不思进取也不是投资之道，毕竟投资之路要伴随着一辈子的学习和进步。有太多做得还不错的投资者，虽然能赚钱，但是真心心累，压力也山大，就在于成功率不足够高，某些时间段甚至会出现极端的连续亏损，造成收益曲线不够稳定。
如何解决这个问题？牺牲盈亏比吗？当然不是。
不要忘了，除了这两个基本变量以外，其实还有一个变量是我们可以大加利用的，就是机会数量。认识到这一点，是很多投资者实现进一步突破的关键所在。
为什么这么说？是因为在我个人看来，真正存在于交易系统中的变量其实不止前面两个，加上机会数量这第三个变量，才构成了真正的、完整的相互制约关系。
而对于股票交易来讲，与外汇的货币对和期货产品相比，显然在数量上可谓一骑绝尘，这就导致了这三个变量中最不值钱、最可以去压榨的，就是机会数量。在成功率和盈亏比相互制约、难以再提升交易效果的情况下，我们可以通过合理地削减交易机会的数量，去提升成功率和盈亏比。
这点是怎么做到的呢？
对于提升成功率，我相信，但凡已经有了成熟交易系统的投资者，一定能知道对于自己的系统来说，什么样的机会是确定性最高的机会，在这样的机会中买入了股票，心里是非常有底的。但是这类机会肯定不像大宝一样天天见，而且在其他“一般”的或“疑似”的机会中进行交易，整体效果相比肯定会打折扣。所以在自己的研究范畴里，只交易确定性高的一种或少数几种机会，机会数量减少，但是自然而然成功率就会高。
对于提升盈亏比，在成功率不变的前提下，可以将买入点位的风险控制得足够小，也就是买止损足够小的股票，比如有些在出现买点时就已经拉升的股票，我是肯定不会追的。这样当然也会导致交易数量进一步减少，但是风险控制能力会得到大幅提高，平均止损会处于很低水平，盈亏比也会同时大幅提高。
道理其实很浅显，把好钢用在刀刃上，也就是把资金用在最优质的交易机会上。
那做到这些的难点在哪里？
１、缺乏足够的耐心，好的机会一定是要耐心等出来的，等待的过程当中缺乏耐心，就会导致观察过程中提前买入，或者去交易其他的“一般”机会了。
２、下的功夫不够，越是交易的机会少，越是要在平时多下功夫。日常需要大量复盘股票，从中挑选出极少数真正符合自己要求的个股放入股票池中观察，直至出现买入机会时再出手，这样才能在真正出现优质的机会时，能够及时地发现和进行把握。而现实中，很多人缺乏这份干劲，所以选股和操作就容易稀里糊涂，模模糊糊。
３、处理不好三者之间的关系，成功率、盈亏比、机会数量，三者的关系很微妙，在设定操作标准时，需要不断地完善和微调。有的投资者在筛选过程中标准制定得过于严格，机会数量太少，这当然也是不行的。
４、不懂“舍得”，不愿“舍得”。这样的投资者也很常见，削减机会数量，一定意味着很多机会都无法操作，而且其中不乏有些后市涨得很好的机会，谁家过年不吃顿饺子。不愿意放过这些实际上概率偏小的情况，自然就会陷入上面说过无数次的“一般”机会之中，难以进一步突破。
懂得了“舍得”，有了耐心，明白什么叫“慢就是快”。有很多投资者朋友就是在明白了这一点之后，交易开始变得轻松和顺利。交易系统的第三个变量，是投资生涯进一步升华的关键。
我是波浪理论的推崇者，下面我简单谈一谈波浪理论结合盘面的实战方法，从而提高胜率和准确率。
波浪理论在与实盘的结合使用中，有三个阶段必经过程“简单-复杂-简单”。相应对于，胜率和盈亏比也有不同的认知。
我们知道，波浪理论对于市场走势有细致的刻画，某一时期，波浪的发展形态也有着多种可能。如果单单使用波浪理论来分析实盘，势必会遇到瓶颈。
因此，结合通道、K线反转，甚至是MACD指标都是确立具体方向和点位的得力帮手，也让波浪理论更具实战价值。
小时图K线反转结合波浪理论和通道可以有效的提升胜率，在出现小时图K线反转之后再切回到5分图，可以有效的抓住精确的最佳进场点，从而设置最小的潜在止损幅度和最大的盈利空间，从而有效的提高盈亏比。
将交易的思维和技巧机械化，固定化，转化为脑海中的直觉，最后用直觉去交易，是为交易之最高境界。
在金融交易市场上，这是个以成败论英雄的世界。金融交易的成败，最终要看交易盈利系统，盈利系统三要素：胜率，盈亏比，交易频率。
胜率，盈亏比、交易频率三者组成一个交易封闭环，此消彼长，缺一不可，综合决定一个交易系统的数学期望值，不能片面追求某一项。
具体的划分如下：
１、胜率高，交易频率高，盈亏比低，属于短线交易；
２、胜率低，交易频率低，盈亏比高，属于趋势交易；
３、胜率高，交易频率高，盈亏比高，属于不存在的；
提高其中一项，必要牺牲另外两项，简单来讲，系统可以分为高胜率，高盈亏比，高交易频率这三种，大多数盈利的系统，这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。
什么样的系统才是适合自己的呢？
高胜率，适合厌恶亏损，保守稳健的人，赚一点就跑，属于短线交易。
高盈亏比，适合喜欢单次赚很多的人，属于趋势交易。
高交易频率，适合喜欢大量交易的人或者ＥＡ，属于量化交易。
这个三个要素彼此互相组合，如果你想高胜率，又想高盈亏比，同时还愿意等待，耐得住寂寞，那可以走高胜率，高盈亏比，低频率的类型，这个类型系统最大的特点就是做单量少，一直等待，等到符合你的机会出现时才能做。
如果你不想做单量太少，那可以考虑高胜率，低盈亏比，相对高频率的类型，这都可以根据自己的喜好进行组合，打造。
如果你喜欢赚一次就得赚很多的人，那推荐高盈亏比，低胜率／低盈亏比这个类型。
如果你是玩ＥＡ的，强烈推荐走高频率这个类型，因为这是ＥＡ相比人工最大的优势，就算胜率，盈亏比两个都不突出也没关系，只要系统的数学期望是正的，加上单量特别大的话，盈利能力也会非常强。
我们得清楚自己交易系统的特点，优劣，打造符合自己喜好，性格特点的系统。因为每个人的系统是独一无二，赚自己的钱，让别人说去吧！
大家都知道，在交易中我们分为左侧交易和右侧交易。那为什么有这种区别呢？其实就是在于对盈亏比和胜率的追求不同。
左侧交易即交易和当前行情相反的订单，追求的是行情的反转，以便获得更好的入场价位。很显然，这就是追求高盈亏比，但胜率则有可能出现问题，因为行情何时反转并不确定，承受的风险则相对更大。
而右侧交易则是在交易和当前行情同向的订单，即跟随趋势。那么很显然，这个时候风险已经相对减少，只是入场位可能比左侧交易来得差一点。但由于趋势延续的概率较大，那么胜率自然已经提高。
注意，右侧交易并没有放弃盈亏比。由于，上面我们已经说过了，由于行情的不确定性，我们不知道这波趋势会发展多久。因此，我们的获利空间可以说是无限的，而风险则已经被我们给限制了。因此，在右侧交易的时候，可以设定相对比较高的盈亏比，而且，胜率也因为右侧交易的相对确定性而提高了。
因此，在我看来，胜率=危急，那么要降低风险，提高胜率，则实行右侧交易即可。而盈亏比其实就是盈利和亏损的一个比值关系，那么在预期盈利不变的情况下，把亏损降低，也就能够提高盈亏比。而右侧交易能够很好地降低亏损的空间，是个很好的选择。
因此，我认为在右侧交易的过程中，能够同时提高胜率和盈亏比，最大程度地获得利润。
在变化无常的市场里面要想立于不败之地，首先要在两个方面多花精力勤于练习：一个是要提高盈利概率；其次就是要找到合适的盈亏比。
胜率是很重要的一方面，不可否认的是，我们会越来越看重盈亏比，为什么会这样？投资者每交易一笔单子，就会被扣除一笔交易手续费。单纯从博弈的角度来说，即使赢利概率在50%，每10次交易里面有5次是盈利，5次交易是亏损的，盈亏比是1:1的话，周而复始的交易下去，投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中，交易的次数越多资金的损耗就越快。
因此，做大盈亏比才是关键。实际上这是业界的常识了，利弗莫尔生前也反复强调盈亏比比胜率更加重要。在《股票作手回忆录》中他不断提及：要持股不动，不要被一丁点小波动就打乱了。利润都是悟出来的，杀进杀出是赚不到钱的。
同时，还要强调的是，交易盈亏比和胜率是动态的、不确定的，无法预先精确计算而只能事后统计的。因为整个过程需要交易者自已去动态把握，所以这也是交易技术的最大难点。
我们知道，索罗斯的投资思想体系中有一个很重要的环节就是“证伪”。证伪主义是主张采用的试错法，是指人们应该大胆地提出假说和猜测，然后去寻找和这一假说不符合的事例。根据事例对假说进行修正，不断重复这一过程，乃至将最初的假说全盘否定。
如果运用这种方法来反思“胜率与盈亏比”的问题，我们就会发现如果我们预先知道盈亏比和胜率，那么在交易策略制定的过程中，直接套用凯利公式或破产概率公式，我们将“无往不胜”。如果真有这样的策略，请问您敢用么？
对于普通散户来说，充分考虑风险，先以实现稳步盈利为目的，在账户的逐步的成长中考虑如何放大仓位以实现更大的盈利。
一开始要相对来说做的比较保守，放弃追求效率而追求稳定，放弃追求胜率和盈亏比，而是按照常规的风险参数来设定一些固定比例止损的操作，在资金曲线稳步向上之后，逐步放大止损比例，如果一段时间资金曲线稳步向下，就缩小止损比例。通过在实践中慢慢了解自己的系统，这样通过时间的积累，长期而言会知道策略在多大程度上适合自己。
如何提高盈亏比呢，简言之：
- 把研究重心放到如何提高盈亏比上。
- 提高胜率是顺应人性的做法，提高盈亏比是逆人性的做法。
- 交易上、逆人性的做法往往是正确的方向。
- 胜率不是关键，盈亏比才是关键。
- 提高盈亏比，主要有三种做法：
①盈利持仓：盈利平均持仓时间>亏损平均持仓时间；
②盈利加仓：实现盈利平仓仓位>亏损平仓仓位；
③亏损减仓：实现盈利平仓仓位>亏损平仓仓位。
已经看了各位很多优秀的回答了，有认同二者可以兼得的，也有反对的。大家都据理力争，也说出了很多可以让人信服的证据、例子等。但这个东西，我觉得还是看个人吧，因为确实每个人都是独一无二的存在。
金融市场有几个忌讳，其中一个就是不要太贪婪。题主问如何同时提高胜率和盈亏比，我想已经犯了这一个忌讳了。这明显就是贪心，往理想化了说，就是我做任何一笔交易最好都是100%正确，并且每一笔交易都能短时间给我跑出个几百上千点行情。
这不是做梦吗？
自然，这种情境几乎不可能实现，也没人真的傻到来追求这种乌托邦。但是首先要弄清楚一个问题，就是这个胜率和盈亏比，它也是需要有时间框架的。就像我们说趋势，抛开时间框架说趋势都是不现实的。那么胜率盈亏比，也是一样。
假如短线交易者每天都做单，那么一年内他的胜率肯定不及趋势交易者。但是如果放在1小时里，短线交易者可能胜率有70%，但趋势交易者呢？根本没有做单，或者只做了一个单，而这个单现在是亏损的。那怎么比较？
我相信不太好说明白其中的门门道道吧？因此，不用太纠结这些乱七八糟的东西，越来越把交易变得复杂了。短线交易者虽然是短线，但也是有风控的，因此他也是知道盈亏比的。每次取50点利润，止损是多少？30-50点即可；但并不是说短线交易者胜率就一定高，这其中没有必然联系。所以短线交易者也会考虑盈亏比。
这么说大家应该明白了，不管短线还是趋势，盈亏比其实还是最重要的，说得更白一点就是你必须带一个合理的止损。而至于其他，胜率这东西还真是听天由命吧。
简单说，这个问题只能通过优化交易体系而实现，只有交易体系完善丶成熟了，这时再做大级别行情就可能接近这个目标，但事实上，要达成这个目标很难，也没实际意义，因为做交易最终目标是赢利，只要是严格按照交易体系交易规则执行而达到赢利目的，什么胜率丶赢亏比甚至资金曲线是否漂亮等都不那么重要！
这个问题问的很好，我想与其说是高胜率和盈亏比，不如换一个说法，做胜率与做赔率相结合。高胜率，获得收益，但高胜率避免不了败率，10次有8次获胜，还有两次失败，那么很多人处理不好这2次的亏损该如何处理，我们换个思维，就是把败率按照赔率法处理，做的好还有收获，不好也就持平出仓。同时控制好资金量。这样方可长期在这个市场中游走有余，处变不惊。
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