一个成功的交易系统, 需要达到两个重要目标:
尽可能早的判断出行情。
避免虚假信号（假突破）。
如果您的交易系统能够实现这两个目标, 我可以保证您交易盈利!
但实际上, 这两个目标是相悖的。如果您投资系统的目标就是要尽可能早的发现趋势, 那么一定会被假信号所迷惑; 另一方面, 如果您投资系统的目标是尽可能避免假信号, 那么一定会错过很多交易机会。
在构建您的投资系统时, 您要做的就是在两个目标之间找到一个平衡点, 即能尽早发现趋势, 又能尽可能避免假信号。
第一步: 时间周期
创建系统的第一步, 是明确您自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 您喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 您的仓位一般会持有多久?
回答这些问题, 会帮助您选择适合的交易时间周期。 天然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是您用来选择交易信号的主时间周期。
第二步: 找到可以识别新趋势的信号
鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新确实, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。
移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。
第三步: 找到可以确认趋势的信号
我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。
有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着您对越来越多指标信号的熟悉, 您会找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。
第四步: 定义您的风险
构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认您在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。
您必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。 稍后的课程中, 我们会继续为您介绍交易中的资金管理策略。
第五步: 定义入场和离场点
确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!
有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。
根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!
对于离场点, 您有几种方式可以选择:
移动止损: 如果市场向您建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。
固定目标: 设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!
条件止赢: 设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。
第六步: 把您的系统写下来并严格遵守!
这是构建交易系统中最重要的一部, 您必须把您的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 您必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。
如何测试交易系统
最简单的方法是找一个能够提供历史价格图表的交易软件, 在历史图表上, 测试您的交易系统。 记录每一次模拟交易的盈利, 亏损, 计算平均盈利和平均亏损。
如果您发现效果还不错, 那么就可以向下一步进发了: 使用模拟帐户进行实盘交易。
使用模拟帐号交易至少要持续1个月, 这有助于您找寻市场的感觉
当您做了就会发现, 实盘交易和前面提到的历史图表测试是完全不同的。
如果在经过1个月的模拟交易后, 您的系统还能持续盈利。 那么恭喜您!
可以考虑开设真实账户进行实盘交易, 赚取真金白银了!
重中之重
必须记住, 一定要严格遵守您的交易系统的规则
- 客观性。首先交易理念要客观理性，原理要科学。
- 反脆弱性。交易规则一定要简单，因为越简单的东西越稳定。复杂的交易系统都是很脆弱的，并且没法执行。
- 兼容性。必须与你自身的性格以及生活规律互相兼容，这样你执行起来才容易。
首先要看你是什么样的交易风格，然后选择交易周期，确定入场止损止盈统一，确定基础胜率，然后再细致打磨。
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