什么是高频交易策略?#外汇干货

2020年11月9日什么是高频交易策略?#外汇干货已关闭评论371

高频交易的核心就是订单传送速度快,目前世界上高频交易的速度已达到纳秒级别。
以股票市场为例,某客户在交易所发出以10元买入A股票的指令,市场上卖出A股票的价格有9元,8元等等,你比其他人都快,就能第一个买入8元A股票,再以10元卖给这个客户,从中赚取差价。
如果你速度慢,拿到的价格就差,无法盈利。

所以高频交易是一个拼技术、编程、设备的领域,最辉煌的时候是2010年前后。
后来许多人为了提高0.00001秒,把服务器直接按在交易所旁边,以减少信息传送时间。
目前高频交易的设备投入成本之高令人咋舌,还没等成本回收,新的技术就诞生了,需要再次投入新设备。
目前由于成本过高,高频交易已经没有之前那么大的利润了。

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成立时间 1999 2009 2001
最低入金 100美金 5-20美金 25美金
入金渠道 银联/信用卡 银联/信用卡 银联/信用卡
交易软件 MT4/MT5 MT4/MT5 MT4/网页版
杠杆倍数 400倍 888倍 400倍
交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

高频交易的策略类型很多,不同的策略类型的收入来源不同。
但如果按照收入类型粗分,可以有两大类:主动策略和被动策略。

主动策略,liquidity taking。
这类策略的最大特点是选择合适自己的时间,跨越买卖价差下单,英文叫spread paying。
主动交易策略的收入来源主要是被动(高频或低频)策略短期价格错位。

被动策略,liquidity provisioning。
这类策略的最大特点是用限价单(limit order),且下买单价格比最低的卖价低,下卖单比最高买价要高。
因此这类策略下单后一般都不会立即成交,要等待主动交易的人跨越买卖价差,才可以成交。
这类策略又叫spread collecting。
被动策略的收入来源主要是主动非高频策略建仓和减持时支付的买卖价差(spread)。

因为主动策略的收入来于别人的错误,所以这类策略属于自限型策略。
它们的生命周期都不长,因为赔钱的一方要么改进,要么死掉,导致同类机会回逐渐消失。
策略做得越好,策略消减得越快。

被动高频策略则不同。
它们可以说是为低频的主动交易策略在提供流动性,可以说是一种对市场有正贡献的服务业。
收入相对稳定。
你们看到那些报出来几百上千天无亏损的高频公司基本都是以被动高频为主的。

当然也有那种被动交易的低频策略,出于成本考虑,不愿意连接多个交易所,也不愿意开发复杂的执行策略,于是它们故意以很小的差错来下单以提高被动单的成交速度,这就给了主动高频策略提供机会。
这时候主动高频实际上也是在提供流动性。

现在的平台几乎不支持高频了,下单延迟在几百毫秒是无法盈利的,自己做单的时候你是感觉不到的,但就是这一点点微妙的变化,决定了成败!以前有这种高频刷单的,现在平台都有风控插件可以控制

找好区间,开启相应策略的EA,等待赚钱或调整EA策略,做好风控。
高频交易交给电脑自动执行吧,人工就算了,太累。

时间上,极为短暂,每一笔交易只有几秒钟之间。

硬件上,所有的交易是由机器自动完成,因为人力无法胜任如此短暂而频繁的操作。
硬件投入成本高。
速度上,交易速度都是豪秒级的甚至更快,有的为了追求极致速度,直接将服务器架设到交易所旁边。

做多则错多

高频交易看你用哪个策略,马丁、斐波、卢卡斯等等都可以。
但是不是什么行情都适合高频交易,行情没有你想象的那么美好,买了就涨,卖出又跌,然后反复操作不断赚钱,想太多了,真实的行情分分钟就把你爆仓了。

 

靠时间差刷单做高频已经不可能了,平台也不会允许这样的交易的。

如果把超短线也定义为高频交易,高频交易是一种非常笨的交易策略,长期看赚钱相对难一些。
且稳定性很差。

但高频交易确实也可以做,一是要返佣高,二是追求正确率。
不嫌累也可以这样积少成多。

做了十几年外汇 最近转做黄金 高频,对比后发现 黄金走法技术性 相对外汇币种技术性更强。

以秒为单位交易,追涨杀跌,偷大鳄的钱。

希望做高频交易要把重点转移到风控方面。

策略并不是适合所有的行情,但是严格的风控在高频交易中一定是最关键的。

首先我做的就是超短线,你觉得我会告诉你吗?学习要有学习的心态。

量化模型

高端设备,超短距离,

形态,趋向,k线组合,压力与支撑。外加政策。
都是影响外汇走势的。

马丁=赌博

主要流行几大高频交易策略包括流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略,在这儿我不作过多解释,不懂的可自行百度。

高频策略有如下几个关键特征:处理分笔交易数据、算法交易、高资金周转率和日内交易。

高频交易制胜关键——方略 速度,对于高频交易投资者来说,交易速度的快慢直接影响盈利状况,速度是他们的制胜关键。

高频交易是老手才能玩的。

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